金融计量学

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作者：邹平编著

出版社：上海财经大学出版社

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分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787564243807
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：26cm
页数：365页
出版时间：2024-08-01
条形码：9787564243807 ; 978-7-5642-4380-7

内容简介

本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。在理论阐述方面，教材通过系统介绍经典回归模型、时间序列分析、自回归向量模型、自回归移动平均模型和条件异方差模型等计量理论，帮助读者建立全面完整的金融计量知识体系；同时，教材将金融计量理论、金融计量方法和中国金融当前发展有机结合，增强了实用性和针对性。在实证训练方面，教材通过对Microfit和EViews两个软件操作的介绍，借助于每章的案例和数据，依托金融实验室的平台和网络资源，讲解实证分析的具体做法；此外，教材还提供配套的实验手册和软件操作手册，以便学生更好地掌握相关技能。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为读者进一步学习提供引导。本书有配套数据包供读者使用，亦有专供教学使用的教学课件和其他相关资料。

**章金融计量学介绍本章要点本章导读 **节金融计量学的含义及建模步骤第二节金融计量学软件简介本章小结关键术语思考题练习题延伸阅读第二章小二乘法和线性回归模型本章要点本章导读节小二乘法的基本属性第二节一元线性回归模型的统计检验第三节多变量线性回归模型的统计检验第四节预测第五节模型选择附录一 OLS系数估计量的推导过程附录二单变量OLS系数标准差估计量的推导过程附录三多变量OLS回归系数估计量的推导过程附录四多变量OLS系数标准差估计量的推导过程本章小结关键术语思考题练习题伸阅读练习题延伸阅读第三章异方差和自相关本章要点本章导读节异方差的介绍第二节异方差的检验第三节异方差的修正第四节金融实例分析第五节自相关的概念和产生原因第六节自相关的度量与后果第七节自相关的检验与修正本章小结关键术语思考题延伸阅读第四章多重共线性和虚拟变量的应用本章要点本章导读节多重共线性的概念和后果第二节多重共线性的检验第三节多重共线性的修正第四节金融数据的多重共线性处理

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