信用产品全面指南：定价、套期保值和风险管理

出版说明
译者简介
译者序
作者简介
简介
**部分信用风险管理
第1章信用风险概论
1。1信用风险的要素
1。2决定组合信用风险的因素
1。3管理信用风险的传统方法
1。4市场风险对信用风险
1。5历史数据
1。6违约损失分布的案例
1。7信用风险模型
1。8结信纸
第2章风险敞口度量
2。1简介
2。2风险敝口模拟
2。3典型风险敝口
2。4总结
第3章信用风险管理框架
3。1信用损失分布和未预期损失
3。2损失分布的推导
3。3例子——一期模型
3。4多时期模型
3。5贷款对等
3。6结论
附录A贷款对等风险敝口公式的推导
附录B例子模拟运算法则
第4章信用风险管理的高级技巧
4。1损失分布的分析式近似
4。2蒙特卡罗加速技术
4。3极值理论
4。4边际风险
4。5组合优化
4。6信用利差模型
4。7结论
第二部分信用风险的定价和对冲
第5章信用衍生工具
5。1简介
5。2基本信用产品
5。3信用定价的基本设想
5。4基本信用
5。5信用利差期权
5。6多重基本产品
附录A
附录B基于附录A中等级转换矩阵的历史利差的近似计算
……
术语表
人名表