包邮投资科学(双语教学丛书)

1.　引言
1.1　现金流
1.2　投资和市场
1.3　典型的投资问题
1.4　本书的组织结构
**部分　确定性的现金流
2.　利息的基本理论
2.1　本金和利息
2.2　现值
2.3　现金流的现值和终值
2.4　内部收益率
2.5　评估准则
2.6　应用和扩展﹡
2.7　小结
练习
参考文献
3.　固定收益证券
3.1　未来现金流的市场（the market for future cash）
3.2　价值公式
3.3　债券的详细介绍（details of bond）
3.4　收益
3.5　久期
3.6　免疫
3.7　凸度
3.8　小结
练习
参考文献
4.　利率的期限结构
4.1　收益曲线
4.2　期限结构
4.3　远期利率
4.4　对期限结构的几种解释
4.5　期望动态
4.6　running present value 现值
4.7　浮动利率债券
4.8　久期
4.9　免疫
4.10　小结
练习
参考文献
5.　应用利率分析
5.1　资本预算
5.2　*优资产组合
5.3　动态现金流过程
5.4　*优管理
5.5　和谐定理﹡
5.6　公司的估值﹡
5.7　小结
练习
参考文献
第二部分　单期随机现金流
6.　均值-方差资产组合理论
6.1　资产收益
6.2　随机变量
6.3　随机收益
6.4　资产组合（期望收益）均值和方差
6.5　可行集合
6.6　马格维茨模型
6.7　两个资金定理﹡
6.8　包含一个无风险资产的投资组合
6.9　单资金定理
练习
参考文献
7.　资本资产定价模型
8.　模型和数据
第三部分
10.　远期、期货和掉期
11.　资产动态的模型
12.　基本期权理论
13.　其他期权问题
14．　利率衍生品
第四部分　一般现金流
15.　*优化资产组合增长
16.　一般投资评估gerneral　investment　evaluation
附录A　基本概率理论
A1　一般概念
A2　正态随机变量
A3　对数正态随机变量
附录B　微积分和*优化
B1　函数
B2　差额微积分
B3　*优化
练习答案
索引