包邮中国商业银行贷款定价研究

**章　导　论
第二章　贷款利率的粘性及中国的数据分析
　**节　贷款利率的粘性
　第二节　贷款利率粘性的理论基础
　第三节　中国贷款利率粘性是否存在
第三章　信用风险与贷款定价
　**节　信用风险定价模型的演进
　第二节　信用VaR模型
　第三节　信用风险模型演进的动因
　第四节　信用风险模型对贷款定价的启示
　第五节　将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题
第四章　巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响
　**节　新巴塞尔资本协议内部评级法概述
　第二节　违约概率和违约损失率综述
　第三节　基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析
第五章　中国商业银行贷款定价现状研究
　**节　基于贷款合约要素的贷款定价分析
　第二节　基于企业财务指标的贷款定价分析
第六章　基于财务危机预警模型的贷款定价研究
　**节　财务危机预警指标同贷款定价的关系分析
　第二节　基于Z值的贷款定价方程推导与分析
　第三节　基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析
　第四节　小结及未来的研究方向
附录1　Merton（1974）**代结构模型
附录2　Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型
附录3　Jarrow和Turnbull（1995）简约模型
附录4　Frye（2000c）单因子模型
附录5　基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导
参考文献
致谢