非平稳金融时间序列问题研究

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作者：李锐

出版社：中国社会科学出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资 > 金融理论

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ISBN：9787500491552
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：160
出版时间：2010-10-01
条形码：9787500491552 ; 978-7-5004-9155-2

内容简介

本书主要以数理统计、统计计算、概率论、测度论、实变函数与泛函分析、计量经济学、金融市场理论、资产定价等为理论支撑，综合运用比较、归纳、演绎、试验、实证等方法，对非平稳性框架下的金融时间序列问题进行了系统阐述与实证分析。

**章导论
**节研究背景与问题的提出
第二节我国时间序列研究现状以及本书的学术价值和现实意义
一我国时间序列研究现状
二本书的学术价值和现实意义
第三节主要内容和研究方法
一主要内容
二研究方法
第四节主要创新和不足
一主要创新
二不足之处
第二章市场是可预测还是非平稳？一个新的视角
**节引言
第二节自相关检验（box-pierce-ljung tests）
一自相关检验（box-pierce-ljung tests）的基本原理及其修正

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作者简介

　　李锐，湖北潜江人，1978年2月生，中南财经政法大学公共管理学院讲师。2000年获数学与应用数学专业学士学位；2003年获概率论与数理统计专业硕士学位；2007年获统计学专业博士学位；现为中南财经政法大学会计学专业博士后。在《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《数理统计与管理》、《财政研究》等各类权威、核心刊物发表论文十几篇。主持和参与湖北省人文社会科学一般项目、教育部人文社会科学一般项目、国家统计局重点项目、世界银行项目等多项课题。并获得中南财经政法大学优秀博士论文奖、湖北省统计科学研究优秀博士论文二等奖、湖北省优秀博士论文奖、全国统计科学研究优秀博士论文二等奖。

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