包邮卖空机制与中国证券市场运行绩效研究

第1章 绪论 1.1 选题背景和研究意义 1.2 文献综述 1.3 主要内容及结构安排 1.4 研究方法与创新点 第2章 卖空机制概述 2.1 卖空机制原理 2.2 国际市场卖空交易的发展 2.3 世界主要国家(地区)的卖空限制 2.4 本章小结 第3章 卖空限制对信息效率的影响 3.1 信息效率的内涵 3.2 知情交易及其度量 3.3 卖空限制与知情交易概率 3.4 本章小结 第4章 卖空机制对波动性和流动性影响的理论研究 4.1 波动性的内涵与模型 4.2 流动性的内涵与模型 4.3 卖空机制影响的理论分析 4.4 本章小结 第5章 卖空机制对波动性和流动性影响的实证研究以台湾市场为例 5.1 信用交易与波动性和流动性的关系 5.2 卖空限制程度变化对波动性和流动性的影响 5.3 金融危机下卖空管制对证券市场的影响 5.4 本章小结 第6章 卖空限制与股票市场收益的非对称性——基于上海和香港市场的实证比较研究 6.1 引言 6.2 方法与模型 6.3 数据及其统计特征 6.4 实证检验与分析 6.5 本章小结 第7章 卖空机制的建立与风险防范 7.1 中国建立卖空机制的必要性 7.2 中国建立卖空机制的可行性 7.3 卖空交易模式的选择 7.4 信用交易的风险防范与监管 7.5 本章小结 第8章 融资融券业务推出对中国证券市场的影响 8.1 融资融券业务的推出 8.2 方法与模型 8.3 数据及其统计特征 8.4 实证检验与分析 8.5 本章小结 第9章 研究结论与展望 9.1 主要结论 9.2 研究展望 参考文献 后记