固定收益证券
- ISBN:9787301156322
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:345
- 出版时间:2011-09-01
- 条形码:9787301156322 ; 978-7-301-15632-2
内容简介
《固定收益证券》是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材,涵盖固定收益证券领域的传统知识与*新发展。 《固定收益证券》分为三大部分:**章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为高级部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的*大特色。全书强调知识的应用性,强调理论模型的严谨性,配有大量丰富且贴近观实的案例,注重市场直觉的培养,力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。 《固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业”固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书,还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
目录
**节 理解固定收益证券
第二节 基础性债务工具
第三节 固定收益证券衍生品
第四节 结构性债务工具
第五节 固定收益证券市场
第二章 债券价格与收益率
**节 货币的时间价值
第二节 利率
第三节 债券定价
第四节 债券的收益率分析
第五节 债券的报价 附录
第三章 利率远期、利率期货与利率互换
**节 利率远期
第二节 利率期货
作者简介
陈蓉,博士,厦门大学副教授,美国康奈尔大学经济学博士后,东南融通系统工程有限公司博士后,曾在美国北卡罗来纳大学(夏洛特)数学与统计学系访问并任教。研究领域:金融工程、固定收益证券、结构性衍生产品与风险管理。在《经济学动态》、《统计研究》、《经济学家》、《国际金融研究》、《厦门大学学报(哲社版)》等期刊上发表10多篇论文,出版合著、合译、改编英文教材等共5部。主持6项金融产品设计、定价与风险管理方向的课题。曾任国内著名财经报纸《21世纪经济报道》和《国际金融报》特约撰稿人
-
战国时代-货币战争-4
¥11.9¥46.0 -
底层逻辑:看清这个世界的底牌
¥41.4¥69.0 -
领导力:从起步到卓越
¥22.1¥69.0 -
10人以下小团队管理手册(八品)
¥10.2¥32.0 -
李诞脱口秀工作手册
¥18.9¥42.0 -
文案高手
¥13.0¥36.0 -
原则
¥69.6¥98.0 -
金字塔原理
¥68.6¥88.0 -
中国金融生态圈-深度揭秘中国金融机构运行内幕
¥33.4¥88.0 -
影响力
¥34.4¥79.9 -
麦肯锡高效工作法(八品)
¥10.9¥52.0 -
畅销的原理:为什么好观念、好产品会一炮而红?(八品)
¥15.3¥45.0 -
从0到1:开启商业与未来的秘密(奇点系列)
¥48.3¥69.0 -
费曼学习法(用输出倒逼输入)
¥24.8¥45.0 -
货币哲学
¥19.8¥38.0 -
狼道
¥7.4¥35.0 -
理想书店(八品)
¥31.0¥79.5 -
事实
¥40.0¥69.0 -
营销管理
¥118.5¥158.0 -
麦肯锡图表工作法
¥32.4¥49.8