经济金融计量及其R语言应用

目录第1章经济与金融计量学绪论1．1经济计量学与金融计量学的含义及建模步骤1．1．1计量经济学与金融计量经济学的含义1．1．2经济计量学与金融计量学建模过程1．1．3经济与金融模型中的数据1．2经济与金融计量软件简介1．2．1r软件简介1.2.2python软件简介1．2．3stata软件简介1．2．4eviews软件简介1．2．5sas软件简介1．2．6matlab软件简介1．2．7spss软件简介练习题第2章r语言的下载、安装与启动2．1选择r语言的理由2．2r语言下载2．3r语言安装2．4r语言程序包的安装2．5r语言的启动2．6r语言的退出2．7r语言的在线帮助系统练习题第3章r语言对象与数据存取3．1r语言的对象与属性3．2对象信息的浏览和删除3．3向量对象3．3．1数值型向量对象3．3．2字符型向量对象3．3．3逻辑型向量3．3．4因子型向量3．3．5数值型向量的运算3．3．6常用统计函数3．3．7向量的下标与子集(元素)的提取3．4数组与矩阵对象3．4．1数组的建立3．4．2矩阵的建立3．4．3数组与矩阵的下标与子集(元素)的提取3．4．4矩阵的运算函数3．5数据框对象3．5．1数据框的直接建立3．5．2数据框的间接建立3．5．3适用于数据框的函数3．5．4数据框的下标与子集的提取3．5．5数据框中添加新变量3．6时间序列对象3．7列表对象3．8r语言数据存储3．9r语言数据读取3．9．1文本文件数据的读取3．9．2excel数据的读取3．9．3r语言中数据集的读取3．9．4r语言中的格式数据3．10r语言编程3．10．1r语言函数基础3．10．2循环和向量化3．10．3用r语言编写程序3．10．4用r语言编写函数练习题第4章参数估计与假设检验的r语言应用4．1参数估计的r语言应用4．1．1点估计矩分析法的r语言应用4．1．2单正态总体均值区间估计的r语言应用4．1．3单正态总体方差区间估计的r语言应用4．2假设检验的r语言应用4．2．1参数假设检验的基本理论4．2．2单个样本t检验的r语言应用4．2．3两个独立样本t检验的r语言应用4．2．4配对样本t检验的r语言应用4．2．5单样本方差假设检验的r语言应用4．2．6双样本方差假设检验的r语言应用练习题第5章线性回归分析的r语言应用5．1一元线性回归分析基本理论5．1．1一元线性回归分析的ols估计5．1．2一元线性回归模型的统计检验5．1．3一元线性回归模型预测的置信区间5．2一元线性回归分析的r语言应用5．3多元线性回归分析基本理论5．3．1多元线性回归模型假设5．3．2多元线性回归模型的矩阵解法5．3．3多元线性回归模型的统计检验5．4多元线性回归分析的r语言应用5．5稳健线性回归分析的r语言应用5．5．1线性回归中的几个术语5．5．2数据描述5．5．3普通*小二乘(ols)回归的r语言应用5．5．4稳健回归的r语言应用练习题第6章多重共线性的r语言应用6.1多重共线性的概念6.2多重共线性的后果6.3产生多重共线性的原因6.4多重共线性的识别和检验6.5消除多重共线性的方法6.6多重共线性诊断的r语言应用6.7多重共线性消除的r语言应用练习题第7章异方差问题的r语言应用7.1异方差的概念7.2异方差产生的原因7.3异方差的后果7.4异方差的识别检验7.4.1根据问题的经济背景，分析是否可能存在异方差7.4.2图示法7.4.3统计检验方法7.5消除异方差的方法7.6异方差诊断的r语言应用7.7异方差消除的r语言应用练习题第8章自相关问题的r语言应用8.1自相关的概念8.2产生自相关的原因8.3自相关的后果8.4自相关的识别和检验8.5自相关的处理方法8.6自相关性诊断的r语言应用8.7自相关消除的r语言应用练习题第9章时间序列分析arima模型预测的r语言应用9.1arima模型9.2通过差分得到平稳时间序列9.3确定合适的arima模型9.4arima模型预测9.5arima模型预测结果的检验练习题第10章单位根、协整与格兰杰因果检验的r语言应用10.1时间序列分析的基本理论10.1.1平稳、协整、因果检验的基本概念10.1.2单位根检验10.1.3协整检验10.1.4误差修正模型10.2数据来源与思路10.3描述性分析10.4时间序列趋势图10.5对数据进行相关分析10.6时间序列的单位根检验10.7两时间序列分析的协整检验与误差修正模型10.8格兰杰因果关系检验练习题第11章时间序列分析garch模型的r语言应用11.1garch模型的含义11.2arch效应检验11.3garch模型的r语言函数用法11.4garch模型的r语言函数应用实例11.5德国股票指数的garch模型的r语言应用练习题第12章面板数据分析的r语言应用12.1面板数据分析的基本理论12.2面板数据格式定义12.3混合估计回归模型r语言估计12.4固定效应回归模型r语言估计12.5固定效应回归模型与混合估计回归模型优劣判断的r语言应用12.6随机效应回归模型的r语言估计12.7组间计量回归分析的r语言估计12.8随机效应回归模型与固定效应回归模型区分的hausman检验12.9面板数据的广义矩估计的r语言应用12.9.1资本资产定价模型检验的广义矩估计法（gmm）的r语言应用12.9.2多因素套利定价模型检验的广义矩估计的r语言应用练习题第13章基于r语言的金融数据分析综合应用13.1构建金融数据分析平台的r程序包功能及层次13.2数据处理和图形展示程序包quantmod13.3金融数据获取13.4时间序列分析的r工具13.5时间序列分析13.6金融数据分析r语言综合应用练习题第14章创业板科技型上市公司股权激励对其价值影响的计量检验研究14.1科技型上市公司股权激励相关概念14.1.1科技型上市公司的概念与特征14.1.2股权激励的概念及特点14.2科技型上市公司股权激励的定性分析14.2.1科技型上市公司推行股权激励的意义14.2.2高新技术公司实施股权激励的可行性14.2.3我国科技型上市公司股权激励现状分析14.2.4股权激励实施效果分析14.3科技型上市公司股权激励绩效的实证研究14.3.1研究假设14.3.2变量选取14.3.3样本的选择和数据的来源14.3.4模型设计14.3.5实证检验14.3.6小结14.4研究结论及建议14.4.1研究结论14.4.2政策建议练习题参考文献