中小商业银行信用风险下的经济资本管理研究

**篇 导论与经济资本理论 **章 导论 **节 研究背景与研究意义 第二节 研究现状与文献综述 一、国外研究 二、国内研究 三、现有研究评论 第三节 研究内容与研究方法 一、研究内容 二、研究方法 第四节 创新之处与存在不足 一、创新之处 二、存在不足 第二章 信用风险下的经济资本管理理论分析 **节 商业银行风险管理理论 一、风险的定义 二、信用风险的基本理论 三、风险管理的基本理论 四、风险管理的历史沿革 第二节 监管资本管理理论 一、监管资本的定义 二、监管资本的缺陷 三、监管资本的调整 第三节 经济资本管理理论 一、预期损失与非预期损失 二、经济资本的定义与计算 三、不同资本类型之间的关系 第二篇 经济资本的计量、配置、考核与应用研究 第三章 商业银行信用风险下的经济资本计量研究 **节 商业银行信用风险经济资本计量的基础 一、经济资本相关参数的计量 二、资产组合预期损失的计量 三、资产组合经济资本的计量 第二节 商业银行主流经济资本计量模型分析与比较研究 一、Crcdit Metrics模型 二、Podolio Managcr模型 三、Credit nsk+模型 四、Crcdit PonfOlio Vicw模型 第三节 CrCdit Metrics模型的适用性与模型构建 一、Crcdit Mctrics模型的适用性 二、Crcdit Mctrics模型的构建 三、Crcdits Mctrics模型案例：蒙特卡洛模拟法 第四节 Crcdit Risk+模型的适用性与模型构建 一、Crcdit Risk+模型的适用性 二、Crcdit Risk+模型的构建 三、Crcdit Risk+模型案例 第四章 商业银行信用风险下的经济资本配置研究 **节 信用风险下的经济资本配置含义与方法 一、经济资本配置的含义 二、经济资本配置的粒度 三、经济资本配置的路线 四、经济资本配置的方法 第二节 信用风险下经济资本静态配置模型构建与实证分析 一、静态配置模型构建 二、静态配置实证分析 第三节 信用风险下经济资本动态配置模型构建与实证分析 一、动态配置模型构建 二、动态配置实证分析 第五章 商业银行信用风险下的经济资本绩效考核研究 **节 商业银行传统绩效考核的方法与缺陷 第二节 以风险调整资本收益为核心的经济资本绩效考核方法 一、基于经济资本的银行：EVA绩效考核方法 二、基于经济资本的银行RA：ROC绩效考核方法 三、EVA与RAROC两种指标的比较 第三节 信用风险下经济资本绩效考核实证分析 一、经济资本置信水平的确定 二、经济资本成本的确定 三、经济资本绩效考核实证分析 第六章 商业银行信用风险下的经济资本实践应用研究 **节 信用风险下的经济资本实践应用之一 ——改进贷款定价 一、商业银行主流定价模式 二、RAROC贷款定价法的公式与含义 三、RAROC贷款定价的实例分析 第二节 信用风险下的经济资本实践应用之二 ——完善风险限额 一、风险限额公式推导 二、风险限额案例分析 第三节 信用风险下的经济资本实践应用之三 ——优化风险组合 一、风险组合相关公式推导 二、风险组合案例分析 第三篇 主动经济资本管理理论与实践研究 第七章 主动经济资本管理 **节 主动经济资本管理的定义 第二节 经济资本需求管理研究 一、经济资本需求管理手段 二、经济资本需求管理工具 第三节 商业银行经济资本供给研究 一、监管资本供给与经济资本供给的本质区别 二、经济资本供给的数量分析 三、经济资本供给增加的渠道分析 第八章 发达国家与我国商业银行实施经济资本管理的先进经验 **节 国外商业银行实施经济资本管理的先进经验 一、美国银行经济资本管理经验 二、汇丰银行经济资本管理经验 三、荷兰银行经济资本管理经验 四、国外商业银行的先进经验的启示 第二节 我国商业银行实施经济资本管理的先进经验 一、中国建设银行经济资本管理经验 二、中国工商银行经济资本管理经验 三、中国银行经济资本管理经验 四、中国农业银行经济资本管理经验 五、国内商业银行的先进经验的启示 第四篇 中小商业银行经济资本管理研究 第九章 中小商业银行实施经济资本管理的现状与问题 **节 中小商业银行实施经济资本管理现状 一、经济资本计量方面：建立起相对完善的资本计量与占用体系 二、经济资本分配方面：风险加权资产统计可精细化到机构与业务 三、经济资本绩效考核方面：绩效考核中深化经济增加值的概念 四、经济资本应用方面：开展对公信贷客户风险收益(RAROC)测算 五、经济资本业务指导方面：运用资本约束思想指导经营决策 第二节 中小商业银行实施经济资本管理中存在的问题 一、经济资本理念认识还处于萌芽阶段 二、经济资本计量、配置、考核的管理体系还未正式建立 三、经济资本在银行业务经营中的应用领域还有待拓展 第十章 中小商业银行实施经济资本管理的驱动因素与基础条件 **节 中小商业银行实施经济资本管理的驱动因素分析 一、宏观经济：实施经济资本管理是商业银行发展的必然趋势 二、宏观审慎监管：促使转变经营思路实施经济资本管理 三、商业银行：金融业回归本源亟须商业银行风险管理方式的提升 四、中小商业银行：发展及改革需要实现以经济资本为核心的管理方式转型 第二节 中小商业银行风险管理现状与实施经济资本管理的基础条件 一、风险偏好体系的建设为经济资本量化奠定基础 二、全面风险管理的运行为经济资本管理实施创造良好环境 三、风险计量方法与手段的改进是经济资本实施的先决条件 四、内部资金有偿使用机制的完善是经济资本准确计量的基础 五、信用风险管理信息系统为经济资本管理实施提供平台基础 第十一章 中小商业银行实施经济资本管理的路径与对策 **节 中小商业银行实施主动经济资本管理的总体路径设计 一、初级阶段主动经济资本管理 二、中级阶段主动经济资本管理 三、高级阶段主动经济资本管理 第二节 宏观方面加强顶层框架设计建立以经济资本为核心的主动经济资本管理体系 一、经济资本的规划与实施 二、经济资本的配置与调整 三、经济资本日常监控与管理 四、基于经济资本的绩效考核 五、经济资本与监管资本共同构成资本管理体系 第三节 中观方面持续推进《巴塞尔新资本协议》优化信用 风险经济资本计量方法 一、信用风险计量从权重法到内部评级初级法 二、信用风险计量从内部评级初级法向 内部评级高级法过渡 三、从内部评级法逐渐发展到信用风险经济 资本计量高级模型 第四节 微观方面加强经济资本实践扩展RAROC在客户准入、限额、定价方面的应用 一、扩展RAROC在客户准入方面的应用 二、扩展RARoC在客户风险限额方面的应用 三、扩展RAROC在贷款定价方面的应用 第十二章 中小商业银行实施经济资本管理的配套保障措施 **节 价值创造的战略理念是实施经济资本管理的关键 第二节 健全的管理架构是实施经济资本管理的前提条件 第三节 完善的全面风险管理组织体系是实施经济资本管理的制度基础 第四节 清晰的风险管理流程是实施经济资本管理体系有效运行的重要保障 第五节 成本分摊是经济资本管理的基础模块 第六节 经济资本管理信息系统是实施经济资本管理的有效载体 第十三章 中小商业银行实施经济资本管理对业务转型的一些启示 **节 经济资本约束加速商业银行业务转型 第二节 以经济资本为核心的业务转型之一 ——加大中间业务比例 第三节 以经济资本为核心的业务转型之二 ——促进零售业务发展 一、私人银行 二、消费金融 第四节 以经济资本为核心的业务转型之三 ——向综合化经营迈进 第十四章 结论与展望 **节 结论 第二节 展望 参考文献 后记