
包邮相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用

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- ISBN:9787509668450
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:143
- 出版时间:2019-12-01
- 条形码:9787509668450 ; 978-7-5096-6845-0
内容简介
风险评估和产品定价是保险精算的核心内容,对保险公司提高核心竞争力具有至关重要的作用。《相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用》以非寿险产品为研究对象,讨论保险精算方法中的费率厘定模型及其应用,主要包括索赔频率、索赔金额和纯保费的分布模型及它们的预测模型,同时还探讨了定价过程中的相依风险建模问题。《相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用》结合了保险公司实际数据,详细介绍了具体的建模过程,适合风险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究人员或从业人员参考。
目录
**节 分类费率厘定方法
第二节 经验费率厘定方法
第三节 空间相依性建模方法
第四节 索赔频率与索赔强度相依性建模方法
第五节 基于时间相依关系的建模方法
第六节 研究意义与学术贡献
一、研究意义
二、贡献与创新
第二章 传统的费率厘定模型
**节 非寿险定价的相关概念
第二节 广义线性模型
一、模型结构
二、参数估计
三、模型比较与评价
第三节 索赔频率预测模型
一、泊松回归模型
二、负二项回归模型
第四节 索赔金额预测模型
一、伽马回归模型
二、逆高斯回归模型
第五节 纯保费预测模型
一、Tweedie回归模型
二、Tweedie回归与泊松一伽马回归的关系
第六节 本章小结
第三章 空间相依的费率厘定模型
**节 GAMLSS模型的一般形式
一、GAMLSS模型设定
二、经验贝叶斯估计与惩罚似然函数
第二节 空间相依的GAMLSS模型
一、空间相依模型的构建
二、非线性效应
三、空间效应
四、惩罚似然函数
第三节 零膨胀分布假设下的空间相依模型
一、索赔次数分布
二、空间相依性模型估计结果
三、非线性效应和空间相依性的影响
第四节 偏T分布假设下的空间相依性模型
一、索赔强度分布
二、索赔强度分布的尾部比较
三、空间相依性模型的估计结果
四、非线性效应与空间效应
第五节 本章小结
第四章 索赔频率与索赔强度的相依性模型
**节 基于频率一强度方法的纯保费预测模型
一、独立假设下和相依条件下的泊松一伽马模型
二、相依性对纯保费预测值的调整
……
第五章 基于时间相依的*优奖惩系统
第六章 总结和展望
参考文献
作者简介
李政宵,经济学博士,现为对外经济贸易大学保险学院讲师。主要研究领域为精算统计模型、巨灾风险管理和应用统计。近年来在《统计研究》《数理统计与管理》《系统工程理论与实践》《保险研究》等国内外核心期刊发表多篇学术论文。主持国家自然科学基金青年项目一项,先后参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金一般项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等多项课题研究。
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