包邮金融市场中模型不确定性问题的量化算法研究

第1章 绪论 1．1 选题背景及研究意义 1．2 研究内容及章节概述 第2章 预备知识 2．1 随机分析基础 2．2 Malliavin分析 2．3 金融市场模型 第3章 局部风险*小策略的离散方法及策略的稳健性 3．1 预备知识 3．2 离散单纯期权和亚式期权的局部风险*小策略 3．3 离散价差期权和一篮子期权的局部风险*小策略 3．4 数值试验 3．5 讨论 第4章 金融衍生品价格不确定性的计量算法 4．1 预备知识 4．2 Smolyak算法及基于蒙特卡洛的优化算法 4．3 数值试验 4．4 讨论 第5章 解析逼近扭曲数学期望的数值算法 5．1 预备知识 5．2 解析逼近扭曲数学期望 5．3 数值试验 第6章 加权蒙特卡洛算法在减少模型不确定性影响中的应用 6．1 预备知识 6．2 加权蒙特卡洛算法 6．3 数值试验 第7章 亚式期权*优价格上界的数值算法及其应用 7．1 预备知识 7．2 加速计算基于随机模型的亚式期权价格上界 7．3 数值试验 第8章 总结与展望 8．1 总结 8．2 展望 附录A 半解析逼近CIR过程 附录B 由特征函数数值计算概率密度函数 参考文献