包邮金融经济学/教材

**章 期望效用理论
**节 序数效用和基数效用
第二节 Arrow—Pratt风险厌恶度量
第三节 随机占优
第四节 几种常用的效用函数
第五节 期望效用理论的局限性
第二章 投资组合理论
**节 预期收益与风险的权衡
第二节 均值一方差模型
第三节 投资组合理论的局限性
第四节 投资组合发展前沿
第三章 资本资产定价模型
**节 CAPM的基本假设
第二节 CAPM的推导
第三节 CAPM的应用与缺陷
第四章 套利定价理论
**节 套利概述
第二节 套利定价理论概述
第五章 BsM期权定价理论
**节 期权与期权市场
第二节 BSM期权定价模型的基本假设
第三节 Black—Scholes期权定价公式
第六章 有效市场理论
**节 有效市场理论
第二节 有效市场假说的检验
第三节 国内外主要证券交易市场
第四节 有效市场研究前沿
第七章 金融经济学研究前沿
**节 现代分形投资组合研究前沿
第二节 分形统计测度在投资组合中的应用
第三节 交易成本
第四节 算法交易
参考文献