包邮金融风险管理

第1章 金融风险管理概述 1.1 金融风险概述 1.2 金融风险管理概述 练习题 **篇 市场风险管理 第2章 资产收益的分布和模拟 2.1 金融资产的收益 2.2 资产收益率的分布 2.3 资产收益率的波动率 练习题 第3章 市场风险指标 3.1 金融市场风险概述 3.2 风险值 3.3 其他风险指标 3.4 一致性风险指标与VaR 3.5 VaR风险指标体系的构成 3.6 VaR估值方法 练习题 第4章 因子模型 4.1 单因子模型 4.2 多因子模型 4.3 因子风险的敏感度 4.4 利用因子模型计算VaR举例 4.5 风险因子的联合分布 练习题 第5章 RiskMetrics计算市场VaR的流程和实例 5.1 将组合头寸映射为实际现金流 5.2 将实际现金流映射为RM现金流 5.3 VaR计算举例 练习题 第6章 回测检验和压力测试 6.1 回测检验 6.2 极值理论 6.3 压力测试 练习题 第二篇 信用风险管理 第7章 信用风险管理概述 7.1 信用风险概述 7.2 信用风险管理手段 7.3 信用风险模型的发展 7.4 信用风险管理工具的应用 7.5 信用衍生品带来的挑战 练习题 第8章 用统计精算方法度量违约风险 8.1 信用事件 8.2 信用评分 8.3 信用评级 8.4 回收率 练习题 第9章 使用市场价格度量违约风险 9.1 使用债券价格度量违约风险 9.2 使用股票价格度量违约风险 练习题 第10章 信用风险敞口 10.1 金融工具的信用风险敞口 10.2 信用风险敞口调整因子 10.3 信用风险调整因子 10.4 衍生品交易的CVA 练习题 第11章 组合信用风险管理 11.1 度量信用损失的分布 11.2 度量期望信用损失 11.3 度量信用VaR 11.4 组合信用风险模型 11.5 总结 练习题 第12章 CreditMetrics投资组合信用风险计算实例 12.1 单个敞口的风险计算 12.2 投资组合的风险计算 12.3 信用质量相关性 12.4 投资组合的解析计算 12.5 模拟 12.6 投资组合案例 练习题 第三篇 其他风险管理 第13章 操作风险管理 13.1 操作风险的含义 13.2 操作风险管理流程 13.3 流程梳理 13.4 损失数据收集 13.5 关键风险指标 13.6 评估操作风险 练习题 第14章 流动性风险管理 14.1 资产流动性风险 14.2 融资流动性风险 14.3 管理流动性风险 14.4 《巴塞尔协议》对流动性监管的要求 练习题 第15章 综合风险管理 15.1 综合风险管理 15.2 组织结构 15.3 约束交易员 15.4 风险调整绩效和RAROC 练习题 第16章 《巴塞尔协议》 16.1 《巴塞尔协议》的演进 16.2 资本的定义 16.3 《巴塞尔协议Ⅰ》的信用风险资本要求 16.4 《巴塞尔协议Ⅱ》的信用风险资本要求 16.5 《巴塞尔协议Ⅲ》和《巴塞尔协议IV》的信用风险资本要求 16.6 市场风险资本要求 16.7 操作风险资本要求 练习题 参考文献