金融计量学

前言
**章 金融计量学介绍
**节 金融计量学的含义及建模步骤
第二节 金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第二章 *小二乘法和线性回归模型
**节 *小二乘法的基本属性
第二节 一元线性回归模型的统计检验
第三节 多变量线性回归模型的统计检验
第四节 预测
第五节 模型选择
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第三章 异方差和自相关
**节 异方差的介绍
第二节 异方差的检验
第三节 异方差的修正
第四节 金融实例分析
第五节 自相关的概念和产生原因
第六节 自相关的度量与后果
第七节 自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思考题

第四章 多重共线性和虚拟变量的应用
**节 多重共线性的概念和后果
第二节 多重共线性的检验
第三节 多重共线性的修正
第四节 金融数据的多重共线性处理
——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节 虚拟变量模型
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第五章 时间序列数据的平稳性检验
**节 随机过程和平稳性原理
第二节 平稳性检验的具体方法
第三节 协整的概念和检验
第四节 误差修正模型
第五节 因果检验
第六节 实例——金融数据的平稳性检验
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第六章 动态模型
**节 ARDL模型的概念和构造
第二节 ARIMA模型的概念和构造
第三节 VAR模型的概念和构造
第四节 （G）ARCH模型的概念和构造
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第七章 联立方程模型的概念和构造
**节 联立方程模型的基本概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第八章 实证性文章的写作
**节 实证性论文框架的构建
第二节 典型研究课题的简介

附录一
附录二
附表
实验手册
实验一 异方差的检验与修正
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用
实验三 金融数据的平稳性检验
实例四 基于Microfit的ARDL模型应用
实验五 ARIMA模型的概念和构造
实验六 VAR模型的概念和构造
实验七 （G）ARCH模型在金融数据中的应用
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用
实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM模型应用
实验十 面板数据分析及回归模型应用
参考文献