计算金融

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作者：王鹏

出版社：西南财经大学出版社

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分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787550446953
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：200
出版时间：2021-11-01
条形码：9787550446953 ; 978-7-5504-4695-3

本书特色

本书突出的特色就是在写作过程中不只是介绍传统方法，同时从本领域*新的论文中吸取精华，从而能够使读者除了了解传统理论，还可以了解*前沿的知识。本书理论结合实际，可读性强，便于读者理解。

内容简介

本书突出的特色就是在写作过程中不只是介绍传统方法，同时从本领域近期新的论文中吸取精华，从而能够使读者除了了解传统理论，还可以了解很前沿的知识。另外，本书在“风险管理”部分加入了对宏观金融风险问题的计算的介绍，尤其是介绍了一些近年来用于宏观金融工程计算的方法，这也是数量本来就比较少的同类书籍中几乎没有涉及的内容。

**章绪论
**节概念界定
第二节历史沿革、现状及内容安排

第二章金融时间序列：传统方法
**节 ARMA模型
一、原理
二、模型的识别与定阶
三、计算实例：ARMA模型预测股价
第二节 GARCH模型
一、原理
二、计算实例

第三章金融时间序列：非传统方法
**节人工神经网络
一、原理
二、实例
第二节相空间重构
一、混沌时间序列数据及其特征
二、预测科学的反思
三、相空间重构
第三节小波方法
一、原理
二、买例：沪深300指数

第四章期权定价的连续模型
**节基础知识
一、期权和期权定价
二、Brown运动和伊藤引理
第二节 Black-Scholes方程
一、Black-Scholes方程的重要性
二、Black-Scholes方程的建立
第三节 Black-Scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的类型
二、Black-Scholes方程的结构和风险管理参数
三、Black-Scholes方程的解析求解
……

第五章 Black-Scholes方程的数值求解
第六章期权定价的离散模型
第七章 Monte-Carlo方法
第八章风险管理（I）——微观视角
第九章风险管理（II）——宏观视角
参考文献

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