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- ISBN:9787550446953
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:200
- 出版时间:2021-11-01
- 条形码:9787550446953 ; 978-7-5504-4695-3
本书特色
本书突出的特色就是在写作过程中不只是介绍传统方法,同时从本领域*新的论文中吸取精华,从而能够使读者除了了解传统理论,还可以了解*前沿的知识。本书理论结合实际,可读性强,便于读者理解。
内容简介
本书突出的特色就是在写作过程中不只是介绍传统方法,同时从本领域近期新的论文中吸取精华,从而能够使读者除了了解传统理论,还可以了解很前沿的知识。另外,本书在“风险管理”部分加入了对宏观金融风险问题的计算的介绍,尤其是介绍了一些近年来用于宏观金融工程计算的方法,这也是数量本来就比较少的同类书籍中几乎没有涉及的内容。
目录
**章 绪论
**节 概念界定
第二节 历史沿革、现状及内容安排
第二章 金融时间序列:传统方法
**节 ARMA模型
一、原理
二、模型的识别与定阶
三、计算实例:ARMA模型预测股价
第二节 GARCH模型
一、原理
二、计算实例
第三章 金融时间序列:非传统方法
**节 人工神经网络
一、原理
二、实例
第二节 相空间重构
一、混沌时间序列数据及其特征
二、预测科学的反思
三、相空间重构
第三节 小波方法
一、原理
二、买例:沪深300指数
第四章 期权定价的连续模型
**节 基础知识
一、期权和期权定价
二、Brown运动和伊藤引理
第二节 Black-Scholes方程
一、Black-Scholes方程的重要性
二、Black-Scholes方程的建立
第三节 Black-Scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的类型
二、Black-Scholes方程的结构和风险管理参数
三、Black-Scholes方程的解析求解
……
第五章 Black-Scholes方程的数值求解
第六章 期权定价的离散模型
第七章 Monte-Carlo方法
第八章 风险管理(I)——微观视角
第九章 风险管理(II)——宏观视角
参考文献
**节 概念界定
第二节 历史沿革、现状及内容安排
第二章 金融时间序列:传统方法
**节 ARMA模型
一、原理
二、模型的识别与定阶
三、计算实例:ARMA模型预测股价
第二节 GARCH模型
一、原理
二、计算实例
第三章 金融时间序列:非传统方法
**节 人工神经网络
一、原理
二、实例
第二节 相空间重构
一、混沌时间序列数据及其特征
二、预测科学的反思
三、相空间重构
第三节 小波方法
一、原理
二、买例:沪深300指数
第四章 期权定价的连续模型
**节 基础知识
一、期权和期权定价
二、Brown运动和伊藤引理
第二节 Black-Scholes方程
一、Black-Scholes方程的重要性
二、Black-Scholes方程的建立
第三节 Black-Scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的类型
二、Black-Scholes方程的结构和风险管理参数
三、Black-Scholes方程的解析求解
……
第五章 Black-Scholes方程的数值求解
第六章 期权定价的离散模型
第七章 Monte-Carlo方法
第八章 风险管理(I)——微观视角
第九章 风险管理(II)——宏观视角
参考文献
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作者简介
王鹏,工学博士,西南财经大学副教授。目前主要的科研方向是金融工程和支付经济学,主持国家社会科学基金1项,其他省部级课题3项。发表相关论文近20篇,出版教材3部。主要承担的课程有“计算金融”、“金融随机分析”、“货币金融学”、“数值分析”、“支付经济学”等。
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