金融建模

丛书序
前言

第1章 收益率计算与建模
1．1 收益率概念
1．1．1 百分比收益率
1．1．2 对数收益率
1．1．3 收益率的截面加总
1．1．4 计算收益率的MATLAB程序
1．2 无风险收益率
1．2．1 无风险收益率概念
1．2．2 无风险收益率估计
1．3 收益率曲线
1．3．1 收益率曲线概念
1．3．2 收益率曲线拟合
1．3．3 无风险收益率曲线调整
习题

第2章 金融指数
2．1 金融指数编制万法
2．1．1 成份指数样本股选择方法
2．1．2 金融指数计算方法
2．1．3 指数计算中的常用修正方法
2．2 编制指数的计算程序
2．2．1 样本股备选集合的确定
2．2．2 样本股的确定
2．2．3 指数的计算
2．2．4 指数的修正
2．3 指数追踪
2．3．1 指数追踪技术
2．3．2 指数追踪效果衡量指标
2．3．3 指数追踪计算
习题二

第3章 风险资产价值模拟
3．1 历史模拟法
3．2 参数模拟法
3．3 数学模型法
习题三

第4章 Copula函数及其应用
4．1 相关系数矩阵的计算
4．2 Copula函数概念及性质
4．2．1 Copula理论的研究
4．2．2 Copula函数的定义
4．2．3 Copula函数的性质
4．3 常用的Copula函数
4．3．1 多元正态Copula函数
4．3．2 多元t-Copula分布函数
4．3．3 多元阿基米德Copula函数
4．3．4 极值Copula函数
4．4 Copula函数表示的相关性
4．5 Copula函数的MATLAB实现
习题四

第5章 金融风险
5．1 金融风险概述
5．1．1 金融风险分类
5．1．2 系统风险和非系统风险
5．1．3 系统风险估计
5．2 市场风险补偿因子估计
5．2．1 风险补偿因子概念
5．2．2 风险补偿因子计算
5．3 金融风险动态估计
5．3．1 简单移动平均法
5．3．2 指数加权移动平均法
5．3．3 GARACH模型法
5．4 MATLAB实现
5．4．1 VaR的MATLAB实现
5．4．2 GARCH模型的MATLAB实现
习题五
……

第6章 *优投资组合
第7章 固定收益证券
第8章 金融衍生品估值
第9章 动态分析初步
第10章 高频交易初步

参考文献