利率与债券结构式产品创新:驱动债券金融科技创新:fintech innovation products

**章 研究方法 一 简介 二 模型架构 三 利率波动率结构 四 相关系数矩阵 五 远期互换利率的计算 六 蒙地卡罗模拟的应用 第二章 Hull-White利率三叉树模型的构建 一 Hull-White利率三叉树模型简介 二 因子利率模型 三 构建利率三叉树的步骤 四 构建利率三叉树电脑程式：C++ 五 结论 本章参考文献 第三章 附有卖回权的债券定价：三叉树定价应用 一 三叉树定价应用简介 二 附有卖回权的债券的定价过程 三 求算纯债券及可卖回债券的C++程式码 四 结论 第四章 美元区间保本票据定价与分析——挂钩长短天期固定年限互换利率 一 美元区间保本票据产品介绍 二 美元区间保本票据定价分析 三 敏感度分析与避险参数分析 四 发行商的风险及避险策略分析 附录 利率互换的久期（或存续期） 第五章 固定期限利率互换利差挂钩债券 一 产品介绍与分析 二 投资者的风险 三 定价过程 四 敏感度分析 五 发行商的策略分析 六 投资者的投资策略分析 第六章 荷兰银行美元利率互换定价及分析 一 利率互换介绍 二 荷兰银行美元利率互换的内容与分析 三 荷兰银行美元利率互换的定价方法 四 敏感度分析 五 结论 附录 Cholesky Decomposition 第七章 低利率时期高收益债券产品的设计与分析：杠杆逆浮动LPR/Libor利率 一 挂钩产品内容 二 计息方式 三 定价方式 四 解析解 五 发行收益分析 第八章 可赎回雪球型结构债券定价及分析 一 雪球型结构债券的概况 二 产品介绍 三 产品定价 四 数值方法效率性