- ISBN:9787509687451
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:228
- 出版时间:2023-01-01
- 条形码:9787509687451 ; 978-7-5096-8745-1
内容简介
随着金融改革和创新的不断深入,我国发展场外期权的市场条件已经具备。国际和国内市场上除了标准期权之外,还出现场外奇异期权,其中许多的奇异期权都具有路径依赖相关特性,即期权价值不仅取决于到期日的标的资产价格,还取决于标的资产所经过的价格路径。由于路径依赖型期权在金融市场具有重要的作用,以及能够满足投资者的各种需求,已经成为近年来在金融市场交易不可缺少的部分。但是不同的路径对期权的收益函数有着不同的影响,因此路径依赖相关期权的定价问题显得非常复杂。 本文提出的方法论和框架,不仅适用于路径依赖型期权收益函数灵活多变的情况,还适用于多维标的扩展的情景,解决了奇异期权变化的两大难题。我国的场外期权市场起步较晚,期权定价的研究和探索,有利于我国专业投资机构的产品和业务创新,提升我国金融机构的国际竞争力。随着我国金融市场的发展,目前迫切需要有较为科学的定量模型,为期权交易的投资者提供定价和决策支持。因此,如何采用合理的定价参数、数学模型和定价方法,并提出路径依赖型期权定价的有效求解方法成为本文研究的重点。本文的研究也对未来我国,出现更复杂的期权定价、交易和风险管理,具有一定的实践和参考意义。
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