包邮金融风险管理

**章 金融风险管理概述 ……………………………………………………………… 1
**节 金融风险简介 ………………………………………………………………… 1
第二节 金融风险的识别与管理 ……………………………………………………… 13
第三节 素养专题:金融业风险管理的演进 ………………………………………… 21
本章小结 ………………………………………………………………………………… 32
素养教学要点 …………………………………………………………………………… 33
扩展阅读 ………………………………………………………………………………… 33
关键术语 ………………………………………………………………………………… 33
思考题 …………………………………………………………………………………… 33
第二章 市场风险度量与管理 ………………………………………………………… 35
**节 市场风险度量简介 …………………………………………………………… 36
第二节 VaR 度量方法简介 …………………………………………………………… 44
第三节 投资组合风险的 VaR 度量…………………………………………………… 76
本章小结 ………………………………………………………………………………… 96
关键术语 ………………………………………………………………………………… 96
思考题 …………………………………………………………………………………… 96
附录:极值理论 ………………………………………………………………………… 97
第三章 利率风险度量与管理 ………………………………………………………… 104
**节 利率风险简介 ……………………………………………………………… 105
第二节 传统利率风险的管理方法 ………………………………………………… 113
第三节 基于久期和凸性的利率风险免疫 ………………………………………… 126
第四节 运用衍生金融工具管理利率风险 ………………………………………… 148
本章小结 ……………………………………………………………………………… 160
关键术语 ……………………………………………………………………………… 160
思考题 ………………………………………………………………………………… 160
第四章 市场风险管理 ………………………………………………………………… 162
**节 市场风险管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163
第二节 运用 VaR 进行市场风险管理 ……………………………………………… 174
第三节 市场风险的资本配置 ……………………………………………………… 180
本章小结 ……………………………………………………………………………… 207
关键术语 ……………………………………………………………………………… 208
思考题 ………………………………………………………………………………… 208
附录:Copula 函数简介 ………………………………………………………………… 208
第五章 传统信用风险度量与管理 …………………………………………………… 217
**节 传统信用风险管理 ………………………………………………………… 218
第二节 信用评级 …………………………………………………………………… 227
本章小结 ……………………………………………………………………………… 265
关键术语 ……………………………………………………………………………… 265
思考题 ………………………………………………………………………………… 266
第六章 现代信用风险度量与管理 …………………………………………………… 267
**节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 ………………………… 267
第二节 基于信用等级转移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274
第三节 信贷组合观点模型———CPV 模型 ………………………………………… 295
第四节 基于期权定价理论的 KMV 模型 …………………………………………… 302
第五节 CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315
第六节 现代信用风险管理 ………………………………………………………… 326
本章小结 ……………………………………………………………………………… 345
关键术语 ……………………………………………………………………………… 345
思考题 ………………………………………………………………………………… 345
附录:信用风险价差的计算 …………………………………………………………… 346
第七章 操作风险的度量与管理 ……………………………………………………… 349
**节 《巴塞尔协议》与操作风险 ………………………………………………… 351
第二节 操作风险度量方法及其应用分析 ………………………………………… 358
第三节 操作风险管理 ……………………………………………………………… 374
本章小结 ……………………………………………………………………………… 386
关键术语 ……………………………………………………………………………… 386
思考题 ………………………………………………………………………………… 386
第八章 流动性风险度量与管理 ……………………………………………………… 387
**节 流动性风险及其管理理论简介 …………………………………………… 388
第二节 流动性风险的度量与管理 ………………………………………………… 395
第三节 银行业流动性风险监管准则及实践 ……………………………………… 415
本章小结 ……………………………………………………………………………… 432
关键术语 ……………………………………………………………………………… 433
思考题 ………………………………………………………………………………… 433
第九章 资本充足率与商业银行绩效评估…………………………………………… 434
**节 《巴塞尔协议》及其影响 …………………………………………………… 434
第二节 资本与风险资产比率 ……………………………………………………… 458
第三节 以风险为核心的绩效考核 ………………………………………………… 479
第四节 以经济资本管理驱动价值创造 …………………………………………… 503
本章小结 ……………………………………………………………………………… 506
关键术语 ……………………………………………………………………………… 507
思考题 ………………………………………………………………………………… 507
第十章 系统性风险与宏观审慎政策………………………………………………… 508
**节 系统性风险定义及性质 …………………………………………………… 509
第二节 系统性风险的度量 ………………………………………………………… 516
第三节 宏观审慎监管 ……………………………………………………………… 525
本章小结 ……………………………………………………………………………… 541
关键术语 ……………………………………………………………………………… 541
思考题 ………………………………………………………………………………… 541