包邮连续时间再保险和投资

**章 绪论 节 保费计算原理 第二节 保险模型 第三节 再保险基础知识 第四节 金融市场基础知识 第五节 再保险和投资的发展现状 第二章 索赔相依下的鲁棒 再保险和投资 节 模型设置和假设 第二节 具有索赔相依的鲁棒 再保险和投资问题 第三节 指数效用函数下的鲁棒 再保险和投资策略 第四节 三种特殊情形 第五节 不考虑模糊厌恶时的均值-方差再保险和投资问题 第六节 数值结果和敏感性分析 第三章 时间一致的联合再保险和投资 节 模型和假设 第二节 时间一致的再保险和投资问题 第三节 时间一致再保险和投资问题的求解 第四节 数值分析与经济意义 第四章 具有共同冲击和随机退出时间的 再保险和投资 节 共同冲击影响下的再保险和投资模型 第二节 问题的形成与 再保险和投资策略 第三节 数值实验 第五章 多类相依保险业务下的 再保险和投资 节 模型和假设 第二节 时间不一致的均值-方差问题 第三节 时间一致的再保险和投资策略 第四节 敏感性分析 第六章 考虑通货膨胀影响的 再保险和投资 节 保险-金融模型 第二节 时间-致的再保险和投资策略选择问题 第三节 验证定理和时间一致策略的求解 第四节 数值计算 第七章 Poisson-Geometric模型下的 再保险和投资 节 保险-金融模型与研究目标 第二节 时间-致 策略的求解 第三节 经济意义及敏感性分析 第八章 基于相对业绩的 再保险和投资 节 基于竞争的再保险和投资模型设定 第二节 均值-方差问题与验证定理 第三节 辅助结果 第四节 再保险和投资策略 第五节 经济意义分析 第九章 索赔风险分担下的再保险价格和投资 节 问题的形成 第二节 保险人的 响应策略 第三节 再保险人时间一致的策略 第四节 再保险合同和保险人的 时间一致的投资策略 第五节 数值实验 第十章 多个保险人竞争下的 再保险和投资 节 新的相互影响机制