- ISBN:9787550458611
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:128
- 出版时间:2023-08-01
- 条形码:9787550458611 ; 978-7-5504-5861-1
本书特色
保险中的损失数据, 是精算费率厘定和准备金评估的基础。 但标的物的风险不同, 使得用于刻画风险大小的索赔次数、 赔款额和累积赔款额等数据特征具有异质性, 因此对这些数据的研究模型也变得复杂。混合模型是研究数据异质性的重要统计模型之一, 其通过加权的方式混合一些经典理论分布, 实现不同分量分布刻画不同特征的目的, 其混合结构可以很好地解释数据的异质性。本书将介绍一系列混合模型, 并讨论其在精算费率厘定和未决赔款准备金评估中的应用。
内容简介
本书介绍混合模型的基本概念、相关参数解释和混合模型的形状图示等;然后讨论混合模型的参数估计,并给出参数估计的一致性证明等;为优化保险产品的费率厘定,针对保险数据的免赔额、长尾性和异质性等问题,分解建立了左截断的Erlang 混合模型、Erlang 极值混合模型、混合泊松模型等;为给出不同风险特征的合理解释,以便更准确的定价,采用Open Mixed Poisson (OMP) 分布的开放式结构实现车险的自主风险分类,通过Poisson Regression (PR) 模型的回归结构研究不同保单类的影响因素,实现针对不同风险客户的分类和定价。*后,针对近期事故准备金的不稳定性和保单生效日期的不同,提出风险分类模型,实现了基于个体保单风险分类,然后按类别汇总近期未决赔款准备金的估计。
目录
作者简介
殷崔红,博士毕业于厦门大学,获得理学博士学位,现为西南财经大学金融学院讲师,长期从事保险精算的教学和科研工作。主要研究方向为保险精算、数据挖掘,混合模型等方面的研究。
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