金融数学原理

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作者：张运刚

出版社：西南财经大学出版社

本类榜单：教材

分类：教材 > 研究生/本科/专科教材

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ISBN：9787550459113
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：276
出版时间：2023-08-01
条形码：9787550459113 ; 978-7-5504-5911-3

本书特色

本教材编写的主要目的是使内容更恰当、更完善、更丰富，更能解决实际问题。融入习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告精神与课程思政元素，坚持科学性与思想性的统一，努力完成传授知识原理与立德树人任务。课程思政的目的就是结合课程特点，实现各类课程与思想政治理论课的同向同行与协同育人，就是要解决“培养什么人、怎样培养人以及为谁培养人”这一人才培养的根本问题。根据课程内容，适时与思政理论进行结合。丰富了随机利率内容，新增了随机利率模型及其应用。丰富与完善了金融衍生工具内容。优化了一些例题与习题，使其更具挑战性与实用性。以附录形式展示了*新研究成果,从而体现对传统金融数学理论更加深刻的认识。本教材适合于本科、研究生精算学、保险学、金融学、数学、统计学等专业利息理论、金融数学、精算数学等课程的相关内容的教学，是后继课程寿险精算、精算数学、社会保险精算的核心基础；也是各类精算师资格考试的重要参考材料。

内容简介

本教材是在作者编写的《利息理论与应用》第三版的基础之上修改完成的。由于国际国内形势发生了深刻变化，有必要对原有教材进行系统修订。同时根据国际国内相关课程的名称与内容的变化，决定将本教材更名为“金融数学原理”以使名称与内容更匹配。本次教材的编写以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导，深入贯彻执行党的方针政策，为实现中华民族伟大复兴服务。本次教材编写的主要目的是使内容更恰当、更完善、更丰富，更能解决实际问题。本教材融入习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告精神与课程思想元素，坚持科学性与思想性的统一，肩负传授知识原理与立德树人的任务。本教材丰富了随机利率内容，新增了随机利率模型及其应用；丰富与完善了金融衍生工具内容；优化了一些例题与习题，更具挑战性与实用性；以附录形式展示了近期新研究成果，从而体现对传统金融数学理论更加深刻的认识，具体包括单贴现与复贴现有关问题的理论与应用探讨、三级级差利率的探讨。

**章利息的度量及其基本计算 ………………………………………… (１) **节利息的度量 ………………………………………………………… (１) 第二节利息问题的基本计算 ……………………………………………… (２７) 本章小结 ……………………………………………………………………… (３４) 习题１ ………………………………………………………………………… (３５) 第二章确定年金 ……………………………………………………………… (３７) **节每期给付一次的等额确定年金 …………………………………… (３８) 第二节每期给付ｍ次的等额确定年金 …………………………………… (５４) 第三节每期连续给付的等额确定年金 …………………………………… (５９) 第四节每ｋ期给付一次的等额确定年金 ………………………………… (６１) 第五节非等额确定年金 …………………………………………………… (６４) 第六节本金偿还保险 ……………………………………………………… (７７) 本章小结 ……………………………………………………………………… (８２) 习题２ ………………………………………………………………………… (８４) 第三章投资收益分析 ……………………………………………………… (８８) **节投资收益分析的基本方法 ………………………………………… (８８) 第二节币值加权收益率及其计算 ………………………………………… (９５) 第三节时间加权收益率及其计算 ………………………………………… (９９) 第四节违约风险对收益率的影响 ……………………………………… (１０２) 第五节再投资收益率 …………………………………………………… (１０６) 第六节收益分配方法 …………………………………………………… (１１０) 第七节一般借贷模型 …………………………………………………… (１１３) 本章小结 …………………………………………………………………… (１１５) 习题３ ……………………………………………………………………… (１１７) 第四章债务偿还方法 ……………………………………………………… (１２０) **节分期偿还法 ……………………………………………………… (１２０) 第二节偿债基金法 ……………………………………………………… (１４２) 第三节级差利率 ………………………………………………………… (１５４) 本章小结 …………………………………………………………………… (１５８) 习题４ ……………………………………………………………………… (１５９) 第五章证券的价值分析 …………………………………………………… (１６１) **节债券的定价原理 ………………………………………………… (１６１) 第二节股票价值分析 …………………………………………………… (１８２) 本章小结 …………………………………………………………………… (１８６) 习题５ ……………………………………………………………………… (１８８) 第六章利息问题的深化 …………………………………………………… (１９０) **节诚实信贷与抵押贷款 …………………………………………… (１９０) 第二节资产折旧 ………………………………………………………… (１９７) 第三节利率水平的决定因素 …………………………………………… (２０５) 第四节资产与负债的匹配分析 ………………………………………… (２２１) 本章小结 …………………………………………………………………… (２３３) 习题６ ……………………………………………………………………… (２３５) 第七章随机利率及其模型………………………………………………… (２３８) **节随机利率 ………………………………………………………… (２３８) 第二节随机利率模型概述 ……………………………………………… (２４４) 第三节连续时间随机利率模型下零息债券的定价 …………………… (２４７) 第四节Ｈｏ－Ｌｅｅ模型 ……………………………………………………… (２５０) 第五节Ｖａｓｉｃｅｋ模型 ……………………………………………………… (２５４) 第六节ＣＩＲ模型…………………………………………………………… (２６０) 第七节资产的定价模型 ………………………………………………… (２６２) 本章小结 …………………………………………………………………… (２７２) 习题７ ……………………………………………………………………… (２７４) 第八章金融衍生工具定价理论 ………………………………………… (２７６) **节远期 ……………………………………………………………… (２７６) 第二节期货 ……………………………………………………………… (２８２) 第三节互换 ……………………………………………………………… (２８２) 第四节期权 ……………………………………………………………… (２８６) 本章小结 …………………………………………………………………… (３０３) 习题８ ……………………………………………………………………… (３０５) 复习思考题 ……………………………………………………………………… (３０８) 习题参考答案…………………………………………………………………… (３１７) 习题１ ……………………………………………………………………… (３１７) 习题２ ……………………………………………………………………… (３１７) 习题３ ……………………………………………………………………… (３１８) 习题４ ……………………………………………………………………… (３１８) 习题５ ……………………………………………………………………… (３１９) 习题６ ……………………………………………………………………… (３１９) 习题７ ……………………………………………………………………… (３１９) 习题８ ……………………………………………………………………… (３２０) 复习思考题 ………………………………………………………………… (３２０) 附录 ……………………………………………………………………………… (３２２) 附录Ａ线性插值迭代法实验……………………………………………… (３２２) 附录Ｂ等额本利分期偿还法实验………………………………………… (３２３) 附录Ｃ其他Ｅｘｃｅｌ方法 …………………………………………………… (３２５) 附录Ｄ单贴现与复贴现有关问题的理论与应用探讨…………………… (３２５) 附录Ｅ三级级差利率探讨………………………………………………… (３３４) 参考文献 ………………………………………………………………………… (３３８) 附表 ……………………………………………………………………………… (３３９)

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