包邮金融工程 理论、工具与实践

**篇 基础篇 **章 金融工程理论基础 **节 金融衍生产品 第二节 远期和期货 第三节 互换 第四节 期权 第五节 金融工程理论发展与演进 第二章 金融工程方法基础 **节 无套利分析法 第二节 积木分析法 第三节 伊藤过程与伊藤引理 第三章 金融工程应用基础 **节 套期保值理论及应用 第二节 套利 第三节 风险管理 第四节 Python 基础知识 第二篇 理论篇 第四章 金融工程理论研究 **节 金融工程理论文献综述 第二节 金融工程理论热点问题 第五章 金融工程定价研究 **节 金融工程定价文献综述 第二节 金融工程定价热点问题 第六章 金融工程应用研究 **节 金融工程应用文献综述 第二节 金融工程应用热点问题 第三篇 方法篇 第七章 布莱克—舒尔茨—莫顿定价方法 **节 无收益资产衍生品定价 第二节 有收益资产衍生品定价 第八章 数值定价方法 **节 期权定价的网格树方法 第二节 有限差分方法 第三节 蒙特卡洛模拟方法 第九章 鞅方法 **节 等价鞅测度 第二节 金融工程常用的价格过程 第三节 鞅方法的应用——风险中性环境 第四节 鞅方法的应用——Knight不确定性环境 第四篇 实践篇 第十章 定价应用 **节 奇异期权定价 第二节 结构化产品定价 第十一章 交易应用 **节 市场交易数据 第二节 期权定价的数值方法实现 第三节 期权合约的动态对冲 第四节 基于期权的套利交易案例 第十二章 金融风险管理 **节 市场风险 第二节 信用风险 参考文献 后 记