微观计量经济学与MATLAB:结构估计与非参估计入门

**部分基础1
1 进入“矩阵实验室” 3
1.1 用MATLAB 实现OLS：“Hello, world!” 5
1.2 函数之美 8
1.3 一个简单的效用函数 12
1.4 复习与习题 16
2 行为主体追求的*优化19
2.1 利润*大化 19
2.2 效用*大化 22
2.3 经济模型的模拟 26
2.4 复习与习题 29
3 经济学家追求的*优化31
3.1 *大似然法 31
3.2 广义矩法 34
3.3 复习与习题 37
第二部分离散选择39
4 离散多值选择41
4.1 二值Logit 42
4.2 多值Logit 48
4.3 多值Probit 52
4.4 复习与习题 59
5 离散博弈63
5.1 简单的古诺博弈 63
5.2 离散的贝叶斯博弈 70
5.3 复习与习题 81
第三部分动态83
6 有穷期界的动态选择85
6.1 直接求解 85
6.2 动态规划 92
6.3 记忆化 97
6.4 随机动态规划 98
6.5 有穷期界模型的估计 101
6.6 复习与习题 104
7 无穷期界的动态选择109
7.1 价值函数迭代 110
7.2 政策函数迭代 117
7.3 无穷期界模型的估计 121
7.4 复习与习题 121
附录：价值函数迭代的数学推导 123
第四部分非参数方法127
8 非参数回归129
8.1 参数方法与非参数方法的比较 129
8.2 核回归 132
8.3 交叉验证 143
8.4 局部线性回归 148
8.5 复习与习题 150
9 半参数方法153
9.1 多变量核回归 153
9.2 降维 157
9.3 部分线性模型 158
9.4 单指数模型 161
9.5 复习与习题 167
第五部分速度171
10 快码佳编173
10.1 导言 173
10.2 巧妙地编程 173
10.3 并行计算 180
10.4 使用GPU 进行并行计算 183
10.5 其他技巧 186
11 行稳致远187
参考文献191
译后记199