期权定价实验教程(第2版)

第1章 二叉树期权定价的数值实验
1.1 理论基础 2
1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验 9
1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验 19
1.4 基于Python的二叉树期权定价的数值实验 28
1.5 基于C 与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验 33
第2章 连续时间BSM模型期权定价的数值实验
2.1 理论基础 40
2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验 47
2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验 55
2.4 基于Python的希腊字母的数值实验 63
2.5 基于C 与Excel-Addin的希腊字母的数值实验 66
第3章 隐含波动率与波动率微笑的数值实验
3.1 理论基础 70
3.2 基于Excel的隐含波动率与波动率微笑的数值实验 71
3.3 基于MATLAB的隐含波动率与波动率微笑的数值实验 74
3.4 基于Python的隐含波动率的数值实验 79
3.5 基于Python波动率微笑实验——依托GUI绘制波动率微笑 82
3.6 基于C 与Excel-Addin的隐含波动率数值实验 88
第4章 蒙特卡罗方法期权定价的数值实验
4.1 理论基础 92
4.2 基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗方法及对偶变量方法 106
4.3 基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗方法、对偶变量方法及准蒙特卡
罗方法 109
4.4 基于MATLAB的数值实验——*小二乘蒙特卡罗方法 113
4.5 基于Python的数值实验——蒙特卡罗方法 118
4.6 基于C 与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法 122
第5章 蒙特卡罗方法期权定价的数值实验
5.1 基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平
均亚式期权 133
5.2 基于C 与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票
据价格 136
第6章 有限差分方法期权定价的数值实验
6.1 理论基础 143
6.2 基于Excel的数值实验——显性差分方法 153
6.3 基于MATLAB的数值实验——有限差分方法 158
6.4 基于Python的数值实验——有限差分方法 165
6.5 基于C 与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法 169
第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价的数值实验
7.1 理论基础 178
7.2 基于C 与Excel-Addin的数值实验——随机波动率 181
7.3 基于C 与Excel-Addin的数值实验——局部波动率 189
第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计
8.1 基于Excel的数值实验——期权价格计算器 198
8.2 基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器 202
8.3 基于Python optlib包的数值实验——个股期权组合策略 212
参考文献 225
附录 228
附录A 希腊字母读音表及意义 228
附录B Faure序列生成函数代码 229
附录C *小二乘蒙特卡罗方法收敛性证明 231