包邮金融计量学:时间序列分析视角(第四版)

第1章 金融计量学初步 …………………………………………………………………… 1 1.1 金融计量学的范畴 ……………………………………………………………… 1 1.2 金融时间序列数据 ……………………………………………………………… 2 1.3 金融计量分析中的基本概念……………………………………………………… 5 第2章 金融计量软件介绍 ………………………………………………………………… 12 2.1 综合介绍 ……………………………………………………………………… 12 2.2 EViews使用简介 ……………………………………………………………… 14 2.3 GAUSS使用简介 ……………………………………………………………… 22 2.4 Stata使用简介 ………………………………………………………………… 27 第3章 差分方程、滞后运算与动态模型 ……………………………………………… 37 3.1 一阶差分方程 ………………………………………………………………… 37 3.2 动态乘数与脉冲响应函数 ……………………………………………………… 41 3.3 高阶差分方程 ………………………………………………………………… 44 3.4 滞后算子与滞后运算法 ………………………………………………………… 46 第4章 平稳 AR模型 ……………………………………………………………………… 51 4.1 基本概念 ……………………………………………………………………… 51 4.2 一阶自回归模型：AR(1) ……………………………………………………… 57 4.3 二阶自回归模型：AR(2) ……………………………………………………… 66 4.4 p 阶自回归模型：AR(p) ……………………………………………………… 69 第5章 平稳 ARMA模型 …………………………………………………………………… 76 5.1 移动平均过程 ………………………………………………………………… 76 5.2 自回归移动平均过程 …………………………………………………………… 83 5.3 部分自相关函数………………………………………………………………… 87 5.4 样本自相关与部分自相关函数 ………………………………………………… 90 5.5 ARMA模型的建立与估计 ……………………………………………………… 94 5.6 实例应用：中国 CPI通货膨胀率的 AR模型 …………………………………… 96 第6章 序列相关性检验 ………………………………………………………………… 101 6.1 Breusch-GodfreyLM序列相关性检验 ………………………………………… 101 6.2 Durbin-Watson序列相关性检验 ……………………………………………… 104 6.3 序列相关性检验的基本原理：高斯 牛顿回归方法 …………………………… 105 6.4 工具变量估计与序列相关性检验 ……………………………………………… 107 6.5 多维模型的序列相关性问题…………………………………………………… 107 第7章 预测理论与应用 ………………………………………………………………… 109 7.1 基本概念与预测初步 ………………………………………………………… 109 7.2 基于 MA模型的预测 ………………………………………………………… 114 7.3 基于 AR模型的预测…………………………………………………………… 117 7.4 预测准确性的度量指标 ……………………………………………………… 119 第8章 非平稳时间序列模型 …………………………………………………………… 120 8.1 确定性趋势模型 ……………………………………………………………… 120 8.2 随机趋势模型 ………………………………………………………………… 122 8.3 去除趋势的方法 ……………………………………………………………… 126 第9章 单位根检验法 …………………………………………………………………… 135 9.1 DF检验 ……………………………………………………………………… 135 9.2 ADF检验 ……………………………………………………………………… 138 9.3 其他单位根检验法 …………………………………………………………… 143 9.4 各种单位根检验法的应用 …………………………………………………… 152 0章 向量自回归 (VAR)模型 ……………………………………………………… 154 10.1 VAR模型介绍 ……………………………………………………………… 154 10.2 VAR模型的估计与相关检验………………………………………………… 165 10.3 格兰杰因果关系 …………………………………………………………… 171 10.4 VAR模型与脉冲响应分析 ………………………………………………… 173 10.5 VAR模型与方差分解 ……………………………………………………… 178 1章 结构向量自回归 (SVAR)模型 ……………………………………………… 183 11.1 SVAR模型初步 …………………………………………………………… 183 11.2 SVAR模型的基本识别方法 ………………………………………………… 186 11.3 SVAR模型的三种类型 ……………………………………………………… 190 11.4 SVAR模型的估计方法总结 ………………………………………………… 198 11.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 ………………………… 200 2章 协整与误差修正模型 …………………………………………………………… 203 12.1 协整与误差修正模型的基本定义 …………………………………………… 203 12.2 Engle-Granger协整分析方法………………………………………………… 211 12.3 向量 ADF模型与协整分析 ………………………………………………… 217 12.4 向量误差修正模型 ………………………………………………………… 221 12.5 确定性趋势与协整分析 …………………………………………………… 225 12.6 Johansen协整分析方法 …………………………………………………… 227 12.7 VECM的估计与统计推断 …………………………………………………… 230 12.8 Johansen协整分析方法的应用 ……………………………………………… 231 3章 ARCH模型与 GARCH模型 …………………………………………………… 235 13.1 背景介绍 …………………………………………………………………… 235 13.2 ARCH模型 ………………………………………………………………… 238 13.3 GARCH模型………………………………………………………………… 243 13.4 非对称 GARCH模型：TGARCH与EGARCH ………………………………… 256 13.5 其他 GARCH模型…………………………………………………………… 260 4章 非线性时间序列模型 …………………………………………………………… 264 14.1 非线性时间序列模型背景介绍 ……………………………………………… 264 14.2 马尔可夫区制转移模型 …………………………………………………… 265 14.3 门限模型 …………………………………………………………………… 274 14.4 应 用 …………………………………………………………………… 277 5章 资产定价模型的设立与估计 ………………………………………………… 282 15.1 CAPM理论回顾 …………………………………………………………… 282 15.2 CAPM实证检验方法 ……………………………………………………… 284 15.3 多因素资产定价模型 ……………………………………………………… 287 15.4 CAPM应用 ………………………………………………………………… 289 6章 状态空间模型 …………………………………………………………………… 298 16.1 基础模型介绍 ……………………………………………………………… 298 16.2 状态空间模型举例 ………………………………………………………… 299 16.3 状态空间模型的估计方法 ………………………………………………… 301 附 录 矩阵代数与经典线性回归模型 ……………………………………………… 303 A.1 矩阵代数 …………………………………………………………………… 303 A.2 经典线性回归模型的基本假设 ……………………………………………… 311 A.3 普通 小二乘估计 ………………………………………………………… 311 参考文献……………………………………………………………………………………… 320