金融衍生品定价

第1章 金融衍生品概述
1.1 交易所市场
1.2 主要金融衍生品简介
1.3 交易员种类
第2章 金融衍生品定价的模型及理论
2.1 常数波动率模型和常数利率模型
2.2 非常数波动率或非常数利率模型
2.3 基本数学理论
2.4 波动率的估计方法
第3章 欧式普通期权的定价
3.1 反常扩散模型下欧式普通期权的定价
3.2 随机波动率模型下欧式普通期权的定价
3.3 机制转化模型下欧式普通期权的定价
第4章 欧式奇异期权的定价
4.1 巴黎型期权定价
4.2 FMLS模型下障碍期权的价格
第5章 欧式期权的数值模拟与实证分析
5.1 分数阶导数模型下欧式期权价格的数值实现
5.2 随机波动率模型下欧式期权价格的数值模拟
5.3 机制转换模型下欧式期权价格的数值模拟
5.4 欧式障碍期权的数值模拟
第6章 美式期权的数值定价
6.1 谱方法
6.2 预估校正方法
6.3 逆有限元方法
第7章 永久美式期权的近似价格
7.1 快速均值回归波动率模型下永久美式期权价格的近似
7.2 缓慢变动波动率模型下永久美式期权价格的近似
7.3 多尺度波动率模型下永久美式期权价格的近似
第8章 其他金融衍生品的定价及应用
8.1 信用违约互换
8.2 股票抵押贷款
参考文献