金融数学

**章 引论 **节 事件与概率 第二节 随机变量和随机向量 第三节 随机变量的数字特征 第四节 随机过程的概念 本章附录 第二章 布朗运动 **节 随机游走 第二节 布朗运动及其性质 第三节 布朗运动的首中时刻 第四节 反射原理与布朗运动的优选值 第五节 马氏过程 第六节 布朗运动的变化形式 本章附录 第三章 鞅 **节 条件期望 第二节 鞅的概念和性质 第三节 可选抽样定理 第四章 随机积分概论 **节 普通积分回顾 第二节 随机积分的构造 第三节 伊藤积分的性质 第四节 伊藤引理 本章附录 第五章 随机微分方程概论 **节 引言 第二节 线性随机微分方程的分类 第三节 线性随机微分方程的求解 本章附录 第六章 金融市场及其数学基础 **节 金融市场的相关概念 第二节 无套利原理 第三节 市场的完备性和状态价格 第四节 风险中性和测度变换 第五节 马氏过程和鞅 本章附录 第七章 连续时间下的期权定价 **节 期权的价格分析 第二节 期权与标的资产的对冲 第三节 期权定价的偏微分方程法 第四节 期权的风险中性定价法 第五节 费曼-卡茨公式 第六节 B-S模型的不足及拓展 本章附录 第八章 期权定价的离散模型 **节 单期二项式模型 第二节 多期二项式模型 第三节 CRR模型 本章附录 符号说明 参考文献