
包邮基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究
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图文详情
- ISBN:9787509516652
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:32开
- 页数:229
- 出版时间:2009-07-01
- 条形码:9787509516652 ; 978-7-5095-1665-2
本书特色
本文库注重理论联系实际的原则,鼓励作者积极借鉴国内外先进的理论和方法,以国际视野把握社会经济发展的趋势,但必须立足于中国实际,以分析和解决中国社会经济发展中的现实问题为基本导向。中国是一个发展中的大国,工业化、市场化和国际化进程交织中的中国金融和投资的发展波澜壮阔,异彩纷呈,矛盾也十分复杂、尖锐。伟大的实践需要理论的指导,同时也将催生和造就日趋丰富多彩的理论。
内容简介
《基于*优增长路径的资产配置及其动态调整研究》内容主要包括:**章 引言,**节 研究的背景和意义,第二节 相关理论背景,第三节 《基于*优增长路径的资产配置及其动态调整研究》的创新点、主要研究内容与结构安排,第二章 多期资产配置的理论模型及其实证,**节 多期资产配置的理论模型。
目录
**章 引言
**节 研究的背景和意义
第二节 相关理论背景
第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排
第二章 多期资产配置的理论模型及其实证
**节 多期资产配置的理论模型
第二节 实证分析
第三章 基于增长-安全体系的多期资产配置模型
**节 风险度量方法
第二节 均值-方差模型
第三节 均值-var模型
第四节 基于*优增长路径的增长-安全模型
第五节 小结
第四章 战术投资研究
**节 理论上的战术投资
第二节 实际运用中的战术投资
第三节 战术投资的绩效评估
第四节 战术投资方法:*优权重因子法(oaf)
第五节 战术投资方法:black-litterman方法
第六节 小结
第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算
**节 投资绩效评价方法简介
第二节 基于var体系的投资绩效评估
第三节 分类信息条件下的风险估算
第六章 结论和展望
**节 主要结论
第二节 未来研究方向展望
附录ⅰ black-litterman模型预期超额报酬推导过程
附录ⅱ 部分程序文件
参考文献
致谢
**节 研究的背景和意义
第二节 相关理论背景
第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排
第二章 多期资产配置的理论模型及其实证
**节 多期资产配置的理论模型
第二节 实证分析
第三章 基于增长-安全体系的多期资产配置模型
**节 风险度量方法
第二节 均值-方差模型
第三节 均值-var模型
第四节 基于*优增长路径的增长-安全模型
第五节 小结
第四章 战术投资研究
**节 理论上的战术投资
第二节 实际运用中的战术投资
第三节 战术投资的绩效评估
第四节 战术投资方法:*优权重因子法(oaf)
第五节 战术投资方法:black-litterman方法
第六节 小结
第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算
**节 投资绩效评价方法简介
第二节 基于var体系的投资绩效评估
第三节 分类信息条件下的风险估算
第六章 结论和展望
**节 主要结论
第二节 未来研究方向展望
附录ⅰ black-litterman模型预期超额报酬推导过程
附录ⅱ 部分程序文件
参考文献
致谢
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