存款性金融机构信用风险理论方法及其应用

第1章 绪论
1.1 引言
1.2 信用风险的定义、成因及后果
1.3　国内外研究现状
1.4　本书的研究内容及整体结构
第2章 基于结构化蒙特卡罗方法的存款风险模型
2.1 存款资产及其收益的不确定性
2.2 存款风险概念的提出
2.3 结构化蒙特卡罗方法
2.4　违约风险下的存款收益模型
2.5 银行*大违约随机率上限研究
2.6　对银行破产随机率 及假设条件的进一步讨论
2.7　算例
2.8　小结
第3章　基于财务比率的信贷风险度量方法研究
3.1 引言
3.2 基于5c的专家系统模型研究
3.3 我国现行银行信贷审批模式研究
3.4 z-score评分模型研究
3.5 zeta信用风险模型研究
3.6 z-score评分模型和zeta模型的缺陷评价
3.7 小结
第4章 三种常用信用风险量化模型的分析比较
4.1 基于期权理论的信用监测模型
4.2 基于var方法的credit-metrics模型
4.3 kmv模型与credit-metrics模型的比较分析
4.4 基于保险精算理论的credit risk+方法
4.5 三种信用风险度量模型的比较
4.6 三种模型的优缺点分析
4.7 三种模型在我国的应用前景分析
4.8 小结
第5章 我国央行的监管风险模型研究
5.1 存款保险制度研究
5.2 央行监管风险的对策论模型
5.3 基于期权理论的储备金费率模型
5.4 小结
第6章 案例分析
6.1 存款风险模型的实证分析
6.2 信贷风险z-score评分模型的实证分析
6.3 监管风险对策论模型的实证分析
6.4 监管风险的储备金费率模型的实证分析
第7章 永恒的问题、简短的总结
7.1 本书的研究工作及其贡献
7.2 未来的研究方向和展望
主要符号表
附录a 审贷决策分析系统的模型数据源
附录b var概念及基本模型概述
附录c 欧式期权定价的black-scholes公式
参考文献