多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究

第1章绪论 1.1研究背景与意义 1.2相关文献综述 1.2.1商业银行利率风险管理的相关文献综述 1.2.2商业银行汇率风险管理的相关文献综述 1.2.3互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述 1.2.4资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述 1.2.5商业银行社会责任的相关文献综述 1.3研究思路和主要内容 第2章利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 2.1商业银行利率风险管理的理论分析 2.1.1利率风险的定义 2.1.2商业银行利率风险管理的基本流程 2.1.3利率风险度量的方法 2.2基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析 2.2.1利率风险度量指标的选取 2.2.2研究样本和变量选取 2.2.3基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析 2.3基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析 2.3.1基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建 2.3.2基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计 2.3.3基于GARCH-VaR的利率风险度量 2.4商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策 2.4.1商业银行利率风险管理存在的问题分析 2.4.2商业银行利率风险管理的对策及建议 第3章外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 3.1外汇市场及中国外汇市场的发展 3.1.11979年改革政策实施前后对比 3.1.21994年外汇市场政策改革前后对比 3.1.32005年外汇市场改革之后市场状况 3.2商业银行汇率风险的理论分析 3.2.1外汇交易风险 3.2.2外汇折算风险 3.2.3外汇经济风险 3.3商业银行汇率风险度量的实证研究 3.3.1基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量 3.3.2基于Copula函数的商业银行汇率风险度量 3.4基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析 3.4.1基于GARCH-VaR的汇率风险度量模型的参数估计 3.4.2基于GARCH-VaR的汇率风险度量 3.5商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析 3.5.1商业银行汇率风险管理存在的问题分析 3.5.2商业银行汇率风险管理的对策及建议 第4章互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析 4.1我国互联网金融市场的发展现状分析 4.1.1第三方支付发展现状 4.1.2P2P网络借贷发展现状 4.1.3互联网理财的发展现状 4.1.4众筹模式发展现状 4.2互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析 4.2.1互联网金融的特点分析 4.2.2互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设 4.3互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究 4.3.1研究样本与变量选择 4.3.2模型的选择与设定 4.3.3模型的参数估计及结果分析 4.4互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析 第5章资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 5.1资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析 5.2资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究 5.2.1实证研究样本 5.2.2投资者情绪的度量 5.2.3商业银行风险承担的度量方法设计 5.2.4面板数据模型的构建 5.2.5面板数据模型的参数估计及结果分析 5.3基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析 5.3.1基于GARCH-VaR的资本市场风险度量 模型的参数估计 5.3.2基于GARCH-VaR的资本市场风险度量 5.4资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析 第6章信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析 6.1商业银行社会责任风险概述 6.2湖南省低碳经济发展现状 6.3商业银行社会责任风险的实证研究 6.3.1数据和样本的选取 6.3.2研究变量的趋势分析 6.3.3单位根检验 6.3.4协整检验 6.3.5Granger因果检验 6.4信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议 6.4.1加大对低碳经济发展的信贷支持力度 6.4.2支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据 6.4.3深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维 结论 参考文献 附录A中华人民共和国商业银行法（修正） 附录B中华人民共和国银行业监督管理法 附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 附录D中国人民银行中国银行业监督管理委员会