金融危机情景下股票市场非线性动力学特征演化研究

**章 绪论
**节 研究背景
第二节 研究的理论意义及应用价值
一、研究的理论意义
二、研究的应用价值
第三节 创新点
第四节 研究方路线
一、研究方法
二、研究路线
第五节 主要研究内容及结构安排

第二章 国内外研究现状及发展趋势
**节 复杂性科学与金融理论发展
第二节 递归图方法
一、递归图方法的理论基础
二、递归量化分析
三、递归图方法中的重要参数确定
四、递归图方法的应用
五、递归图方法的发展
第三节 递归图方法在经济领域中的应用
第四节 当前研究的不足

第三章 全球股市有效性的动态演化及量化比较研究
**节 引言
第二节 递归图方法及递归熵
第三节 全球主要股票市场的有效性量化比较研究
第四节 金融危机发生期间股票市场有效性研究
第五节 股票市场有效性的周期性动态演化分析
第六节 本章小结

第四章 股票市场崩盘前市场动力学特征异常突变时点检测研究
**节 引言
第二节 相关工作
第三节 研究方法
一、递归图LAM指标
二、非线性时间序列突变检测的启发式分割算法（BG算法）
第四节 股票市场崩盘与市场动力学特征异常突变研究
一、股票市场崩盘前市场动力学特征分析
二、基于BG算法的崩盘前市场动力学特征突变时点检测
三、2008年金融危机发生期间全球股市动力学特征异常突变时点检测研究
四、A股市场2015年“千股跌停”式崩盘的市场动力学特征突变分析
第五节 本章小结

第五章 股票市场动力学特征相似性度量方法
**节 引言
第二节 高斯函数递归图及纹理特征分析
一、高斯函数递归图
二、递归图纹理特征相似性分析
第三节 数值分析
第四节 本章小结

第六章 基于动力学特征演化视角的适应性市场假说实证研究
**节 引言
第二节 全球主要股票市场的动力学特征适应性演化分析
一、全球主要股票市场的动力学特征分析
二、基于BG算法的股票市场动力学特征突变研究
三、中国沪深A股市场动力学特征变化分析
第三节 本章小结

第七章 金融危机发生期间危机传染及股市动力学特征联动研究
**节 引言
第二节 相关工作
第三节 构建市场动力学特征联动模式复杂网络方法
第四节 数据分析
一、数据采集
二、危机发生期间股票市场动力学特征演化及突变分析
三、危机发生期间市场动力学特征联动模式复杂网络分析
第五节 全球股市动力学特征复杂网络结构演化分析
一、相关工作
二、全球股市动力学特征网络结构动态演化分析
第六节 本章结

第八章 研究结论与未来展望
**节 研究结论
第二节 研究局限及未来展望

参考文献
附录
A 联动模式加权复杂网络
B 联动模式复杂网络中度值前30位的节点