包邮复杂期权的数值方法

1引言. 2巴黎期权快速拉普拉斯变换方法 2.1巴黎期权偏微分方程.....2.2 Parisian期权拉普拉斯变换..2.3 Parasian期权拉普拉斯变换..2.4数值算例...... 2.5小结.... 3高维期权定价RBF 方法. 3.1多资产期权高维偏微分方程3.2 RBF围线积分方法..........3.3股票价格离散...........3.4数值算例 3.5小结 4美式期权的拉普拉斯变换方法..... 4.1传统拉普拉斯变换方法的缺陷4.2 CEV期权模型 ....... 4.3新型拉氏变换方法 4.4数值算例 4.5小结 5 Levy过程鲁棒柳树方法...5.1引言......... 5.2Levy过程...... 5.3柳树方法 5.4欧式期权误差分析 5.5数值算例 5.6小结 6广义双曲 Levy过程的柳树方法6.1引言 6.2GH Levy过程 6.3柳树方法 6.4收敛分析 6.5数值算例 6.6小结 7结论与展望.... 7.1期权定价方结 7.一步研究方向 参考文献 后记