基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

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作者：杜玉林著

出版社：复旦大学出版社

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分类：管理 > 金融/投资 > 货币银行学

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图文详情

ISBN：9787309086591
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：152
出版时间：2011-12-01
条形码：9787309086591 ; 978-7-309-08659-1

本书特色

非线性偏微分方程具有很强的实际背景，但是非线性偏微分方程的讨论要比线性偏微分方程更难，从而限制了它们的应用和推广，因此需要借助于一些方法和理论来讨论这些方程，以推进这些方程的研究和应用。杜玉林编写的《基于*优控制的金融衍生品定价模型研究》将在这方面作一定的尝试，根据这些模型讨论的金融问题的特点，将其纳入*优控制框架中，利用*优控制理论推动这些非线性模型的研究和完善。

内容简介

本书利用*优控制理论讨论了金融衍生品定价中遇到的若干非线性偏微分方程，将金融衍生品定价问题归结为*优控制问题，并分别建立*优控制框架；同时，给出了这些非线性偏微分方程的具体应用。本书适合于金融数学及金融工程专业高年级本科生、硕士生，对金融衍生品市场从业人员也有一定的参考价值。

**章　引言
　**节　研究的背景和意义
    一、选题的由来
    二、选题的理论和现实意义
　第二节　金融衍生品定价中的若干非线性偏微分方程
　第三节　研究思路
第二章　基于*优控制框架的固定收益证券定价模型
　**节　epstein-wilmott模型简介
    一、没有限定利率变化速度的情形
    二、限定了利率变化速度的情形
    三、两种角度
　第二节　基于*优控制框架的epstein-wilmott模型
    一、问题转化与*优控制系统框架构建
    二、动态规划原理与hamilton-jacobi—bellman方程
    三、epstein-wilmott模型解的适定性

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