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基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

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图文详情
  • ISBN:9787309086591
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:152
  • 出版时间:2011-12-01
  • 条形码:9787309086591 ; 978-7-309-08659-1

本书特色

非线性偏微分方程具有很强的实际背景,但是非线性偏微分方程的讨论要比线性偏微分方程更难,从而限制了它们的应用和推广,因此需要借助于一些方法和理论来讨论这些方程,以推进这些方程的研究和应用。杜玉林编写的《基于*优控制的金融衍生品定价模型研究》将在这方面作一定的尝试,根据这些模型讨论的金融问题的特点,将其纳入*优控制框架中,利用*优控制理论推动这些非线性模型的研究和完善。

内容简介

    本书利用*优控制理论讨论了金融衍生品定价中遇到的若干非线性偏微分方程,将金融衍生品定价问题归结为*优控制问题,并分别建立*优控制框架;同时,给出了这些非线性偏微分方程的具体应用。     本书适合于金融数学及金融工程专业高年级本科生、硕士生,对金融衍生品市场从业人员也有一定的参考价值。

目录

**章 引言
 **节 研究的背景和意义
    一、选题的由来
    二、选题的理论和现实意义
 第二节 金融衍生品定价中的若干非线性偏微分方程
 第三节 研究思路
第二章 基于*优控制框架的固定收益证券定价模型
 **节 epstein-wilmott模型简介
    一、没有限定利率变化速度的情形
    二、限定了利率变化速度的情形
    三、两种角度
 第二节 基于*优控制框架的epstein-wilmott模型
    一、问题转化与*优控制系统框架构建 
    二、动态规划原理与hamilton-jacobi—bellman方程
    三、epstein-wilmott模型解的适定性
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