应用随机过程

**章 预备知识1.1 特征函数1.2 多元正态分布1.3 条件分布与条件期望习题一 第二章 随机过程的基本概念2.1 随机过程的定义2.2 随机过程的分布2.3 随机过程的数字特征2.4 二维随机过程和复值随机过程2.5 几类常用的随机过程习题二 第三章 泊松过程、更新过程与布朗运动3.1 计数过程和泊松过程3.2 泊松过程的模拟、检验和参数估计3.3 非齐次泊松过程和复合泊松过程3.4 更新过程3.5 布朗运动3.6 布朗运动的变形与推广习题三 第四章 马尔可夫链4.1 马尔可夫过程4.2 马尔可夫链及其转移概率4.3 马尔可夫链的分布4.4 遍历性与平稳分布4.5 状态的分类和周期4.6 状态空间的分懈习题四 第五章 平稳随机过程5.1 平稳过程及相关函数5.2 均方导数与均方积分5.3 各态历经性5.4 平稳过程的谱密度5.5 联合平稳过程5.6 线性时不变系统习题五 第六章 时间序列分析6.1 平稳时间序列分析及其应用6.2 平稳时间序列及其线性模型6.3 平稳性和可逆性6.4 （自）相关函数与偏（自）相关函数、线性模型的性质6.5 非平稳时间序列6.6 平稳时间序列线性模型的参数估计6.7 ARCH模型和GARCH模型介绍习题六部分习题参考答案参考文献