改革后的金融衍生品和期货指南

导论**部分　导致衍生品改革的危机第1章　2008年市场危机的七大原因/14无视警告信号/152008年的市场危机的其他重要原因/16对于安然公司破产所暴露出的问题的一个不完整反应/20安然公司利用银行和其他缺少监管的机构融资/23缺少有效的监管/24影子银行系统/27不被监管的全球场外衍生品市场的发展/31信用衍生品和信用违约互换的崛起/34私有化的房地产抵押支持证券/35美国的政策对房屋所有权的支持和对政府资助型企业的不当管理/37衍生品和结构化产品的会计实践/39第2章　危机与改革时间轴/412008年3月17日：贝尔斯登被出售/422008年3月27日：巴拉克·奥巴马提出了改革原则/432008年9月15日：雷曼兄弟破产/442008年11月至2009年1月：美国领导人逐渐产生/442009年3月26日：盖特纳就改革向国会作证词/452009年5月13日：盖特纳写信给哈里·瑞德/452009年6月2日：一个早期反对清算规定的声音/462009年6月22日：美国公司为反对场外衍生品集中清算规定游说议员/462009年7月22日：介绍支持豁免结算规定的立法/462009年7月30日：介绍董事会关于新法律的框架/472009年9月8日：行业承诺集中结算/472009年10月2日：众议院发布场外衍生品立法草稿/472009年11月11日：参议院发布场外衍生品立法草稿/482009年12月11日：众议院通过了2009年华尔街改革和消费者保护法案/482010年1月1日：纽约联储公布了其对场外衍生品市场结构政策的视角/482010年4月7日：金融危机调查委员会开始听证/492010年4月16日：林肯议员介绍2010年华尔街透明度和责任感法案/492010年4月22日：奥巴马总统回到库柏联合学院就改革进行演讲/492010年4月26-27日：参议院投票推迟衍生品改革辩论/502010年4月27日：高盛听证会/502010年4月28日：参议院就继续进行金融服务改革再次投票/522010年5月20日：参议院通过了参议院版的立法/532010年6月30日以及2010年7月15日：国会批准了立法，并且寻求总统的批准/532010年7月21日：奥巴马总统将多德-弗兰克法案签署成法律/532010年和2011年美国规则制定/54美国的改革指引着全球衍生品改革的方向/60第二部分　衍生品改革第3章　期货、保证金以及集中清算导论/63三大危机以及对期货模型的需要/65期货合约以及期货市场的历史简介/692000年的商品期货现代化法案/74期货模型和基本期货概念介绍/76期货管理/85一份运行中的期货合约/87期货模型中清算成员的违约/88全球性的改革和期货模型/91第4章　多德-弗兰克法案主题七中的美国衍生品交易法/97多德-弗兰克组织/97主题七以及主题八的介绍/99理解美国新的衍生品交易法的方法/101产品/102人/109纳税人/113检举人/126保管人/127平台/127第5章　多德-弗兰克法案主题八/131反对主题八/132主题八产生的背景/134主题八究竟执行什么，以及何时执行？/135什么是系统重要性的活动？/136该新法律的实际效果/137第6章　法律文件的指南（a primer on legal documentation）/139背景/141“让我们使用isda”/142isda的历史/144基本otc架构/145实践中的isda文件，以及2008年的问题/150第7章　结算衍生工具交易的生命周期/156**步：法律文件/156第二步：通过sef、sb-sef，或者dcm的交易执行/159第三步：宣称并确认一项交易；实时报告/163第四步：fcm着手处理/164第五步：交易是进行中央结算的/165第六步：交易第二次被报告/166第三部分　改革之前和改革之后的交易活动第8章　衍生品和期货的历史/168*初的衍生品/169树木、森林和野火/170它们在古代存在吗？/171场外交易和场内交易的衍生品/172追溯到圣经时代/172黑暗时代和中世纪的欧洲/176穆斯林帝国/177商业票据和外汇票据的发展和早期使用/178在抗议的革新之后/180术语商品资产池的早期观点/184十个智者/1841848年美国开始新时代/19020世纪早期的美国/1911907年银行家恐慌/191s&l和按揭贷款在滥用之前发挥良好作用/198房利美和房地美的创立/19820世纪70年代的迪斯科、交易者、掉期和红线/199美国监管正式认可掉期/202场外衍生品市场的诞生/203期权市场的演变/203期货交易和实践法，以及1993年的掉期豁免/204isda/2051987年崩溃和20世纪90年代的危机/206《商品期货调整法案（2000年）》/212安然漏洞/21221世纪的**个十年/213第9章　2010年前后的市场结构/214古代商品市场/214*早的现代化交易所/215大萧条及投机商号/216公开喊价与露天场地让位于机器/217美国市场结构的改革/219衍生品结算组织（dcos）/221互换数据库/222场外衍生品交易的市场参与者/223第四部分　继续教育　第10章　衍生品概述/229策略和交易结构概述/230早期衍生品以及场外市场的起始/231远期与期权/232期权基本要素/233期权定价/234基本期权策略/236交易所交易的期权/237在衍生品改革中期权之后是互换/238信用衍生品/238信用风险关联票据及其他证券/243总收益互换/243利率互换/244股权互换/246现货衍生品/247财产衍生品/248商品衍生品/249能源互换/250结构化产品、证券化、cdos以及cdos的平方/250交易所交易衍生品：期货以及其他上市交易产品/251其他资源/252词汇表/253关于作者/254