基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究

第1章引言…001

第2章利率的正演与反演理论…005

2.1利率度量方式的演进…005

2.2利率承载内涵的扩大…012

2.3市场利率的正演与反演…015

第3章基准利率理论与实践…021

3.1现有基准利率的分类…021

3.2基于央行业务的机制…026

3.3基于同业拆借的机制…034

3.4基于国债市场的机制…037

3.5基准利率的发展方向…042

3.6利率市场基准化理论…045

第4章连续永续债券的提出与设计…059

4.1基础合约设计…061

4.2递延合约设计…070

4.3双延合约设计…075

4.4组合合约设计…079

第5章连续永续债券的正反演研究…089

5.1递延合约的价格曲线正反演…089

5.2双延合约的价格曲面正反演…099

5.3正演实例分析…105

第6章结论和展望…115

6.1主要结论…115

6.2主要创新…117

6.3展望与建议…120

参考文献…123