金融学译丛银行风险管理(第4版)/金融学译丛

第1章 风险与风险管理 1.1 不确定性、风险与风险敞口 1.2 金融风险的广义分类 1.3 银行的业务部门 1.4 银行监管与会计准则 1.5 风险管理 第2章 银行监管概览 2.1 监管原则 2.2 资本充足率 2.3 金融危机的部分教训 2.4 监管机构对金融危机的反应 第3章 资产负债表管理与监管 3.1 新的监管比率 3.2 商业银行资产负债表的合规：示例 3.3 价值创造 第4章 流动性管理与流动性缺口 4.1 流动性与流动性风险 4.2 流动性缺口的时间分布图 4.3 流动性缺口的类型 4.4 管理增量缺口 4.5 动态流动性敞口 4.6 融资流动性管理 4.7 流动性危机与压力情景 第5章 利率缺口 5.1 利率风险 5.2 利率缺口概述 5.3 利率缺口的计算 5.4 缺口模型 5.5 净利息收入与利率缺口 5.6 缺口管理与对冲 5.7 利率缺口的缺陷 5.8 附录：缺口与利率敏感度 第6章 对冲与缺口管理 6.1 缺口管理的权衡 6.2 用利率衍生工具管理利率缺口 6.3 管理利率缺口 6.4 规定缺口限额 6.5 对冲利率期限结构的变化：案例研究 6.6 对冲商业风险与利率风险 第7章 银行账户的经济价值 7.1 经济价值及其敏感度 7.2 经济价值与净利息收入 7.3 经济价值对利率的敏感度 7.4 附录：凸性 第8章 银行风险的凸性 8.1 凸性风险与经济价值 8.2 随机现金流的扩展框架：估值 8.3 附录：凸性的价值 第9章 凸性风险：抵押贷款的例子 9.1 抵押贷款的凸性风险 9.2 提前偿付期权的估值与定价 9.3 附录1：使用利率树的债券估值 9.4 附录2：二叉树的校准 第10章 资金转移定价系统 10.1 内部资金定价系统 10.2 银行账户中的资金转移定价 10.3 银行账户中的经济转移价格 10.4 基于风险的定价：贷款 第1l章 收益率、随机冲击与在险价值 11.1 在险价值 11.2 作为资产收益率的随机冲击 11.3 随机过程 11.4 对随机冲击建模 11.5 单笔资产的VaR计算 11.6 正态分布收益率下的价值分布 11.7 从对风险因素的冲击到对资产价值的冲击 11.8 附录1：作为离散收益率极限的连续收益率 11.9 附录2：普通过程 第12章 投资组合风险与因素模型 12.1 投资组合收益率的波动率、相关系数与协方差 12.2 因素模型 12.3 常见工具的敏感度 12.4 非线性工具 12.5 投资组合收益率的波动率 12.6 投资组合收益率波动率与VaR的闭合形式矩阵公式 12.7 附录l：随机变量集合的相关性与波动率 12.8 附录2：将工具与风险因素相关联 第13章 delta正态VaR与历史VaR 13.1 detta正态VaR 13.2 历史VaR：远期合约示例 第14章 传统VaR的扩展 14.1 E—VaR或预期亏损 14.2 蒙特卡洛模拟 14.3 附录：柯列斯基分解 第15章 波动率 15.1 波动率概述 15.2 指数加权移动平均模型 15.3 广义自回归条件异方差模型 15.4 *大似然法 15.5 估计指数加权移动平均值的波动率 第16章 利率模拟 16.1 利率与因素模型 16.2 用主成分分析对利率期限结构建模 16.3 利率模拟示例 16.4 对市场VaR的应用 16.5 模拟银行账户利率 第17章 市场风险监管规定 17.12 006年6月的市场风险监管规定 17.2 市场风险框架的修订(2011年) 17.3 《巴塞尔协议2》市场风险框架的修订 第18章 信用风险 18.1 信用风险的组成要素 18.2 信用风险模型 18.3 信用风险的损失分布 第19章 信用风险数据 19.1 违约统计数据 19.2 回收率统计数据 19.3 迁移矩阵 19.4 累计违约概率与边际违约概率 19.5 迁移矩阵与累计违约概率 第20章 评分模型与信用评级 20.1 信用评分 20.2 评分模型的准确性：“CAP 20.3 信用评级 20.4 附录：评级公司的评级尺度 第2l章 违约模型 21.1 违约密度模型 21.2 违约的期权理论方法 21.3 附录：违约看跌期权的估值 第22章 交易对手的信用风险 22.1 信用敞口 22.2 潜在未来敞口 22.3 衍生工具的信用风险：方法 22.4 计算利率互换的潜在未来敞口 22.5 交易对手风险的监管规定 第23章 信用事件的依赖性 23.1 使用离散变量的联合违约概率 23.2 支持 23.3 用结构模型对联合违约建模 23.4 联合迁移概率 第24章 信用投资组合风险：分析 24.1 独立违约事件：二项分布 24.2 结构模型 24.3 应用：根据《巴塞尔协议2》计算压力违约概率 24.4 对同质投资组合中的违约建模：极限分布 24.5 附录：极限分布 第25章 信用投资组合风险：模拟 25.1 用资产模型对依赖违约事件进行模拟 25.2 对违约时距的模拟 25.3 信用投资组合模型 第26章 信用风险监管 26.1 《巴塞尔协议2》 26.2 标准法 26.3 内部评级法 26.4 信用风险迁移 26.5 专业贷款 26.6 证券化 26.7 交易对手的信用风险 26.8 利率风险 26.9 监管检查过程与市场约束 26.10 附录：《巴塞尔协议2》中的操作风险 第27章 资本分配与风险贡献 27.1 风险与资本分配 27.2 现有投资组合的风险贡献 27.3 风险贡献的计算 27.4 边际风险贡献 27.5 附录：风险贡献的矩阵公式 第28章 风险调整业绩指标 28.1 风险调整业绩指标概述 28.2 基于风险的定价与边际风险贡献 28.3 风险溢价与基于风险的定价 28.4 股东附加值指标 28.5 基于风险的业绩、定价与资本分配 第29章 信用衍生工具 29.1 信用衍生工具的定义 29.2 信用衍生工具的使用 29.3 信用投资组合管理 29.4 交易信用风险与银行的资本收益率 第30章 证券化 30.1 证券化的动机 30.2 证券化原则 30.3 证券化的经济原理 30.4 证券化机制中的变形 30.5 资产支持证券的风险 参考文献