包邮金融风险度量——基于非参数统计理论

**章 金融风险管理概述 1.1 基本概念界定 1.2 金融风险分类 1.3 金融风险度量 1.4 金融风险案例 第二章 统计学基础 2.1 概率密度和累积分布函数 2.2 描述性统计量：均值、标准差、偏度和峰度 2.3 置信区间、置信度及分位数 2.4 协方差与相关系数0 2.5 随机变量的求和统计 2.6 矩阵运算知识 第三章 非参数统计的发展 3.1 非参数统计定义 3.2 常见的非参数估计方法 第四章 非参数核密度估计方法 4.1 直方图估计 4.2 核密度估计 第五章 非参数局部多项式估计方法 5.1 局部多项式估计方法的研究背景 5.2 局部多项式估计方法研究现状 5.3 非参数回归估计 5.4 局部线性估计 5.5 局部多项式回归 5.6 附录：本章的部分证明 第六章 风险度量VaR的非参数估计方法 6.1 VaR的理论模型及研究现状 6.2 VaR的非参数估计 6.3 主要统计结论 6.4 数值模拟及实证分析 6.5 本章的定理证明 6.6 附录：VaR的非参数估计v^p与v^p,h的期望和 方差的计算 第七章 风险度量ES的非参数估计方法 7.1 ES的理论模型及研究现状 7.2 ES的非参数估计 7.3 ES非参数估计的比较 7.4 数值模拟及实证分析 7.5 本章定理证明 7.6 附录：ES的非参数估计μ^p与μ^p,h的期望和方差的计算 参考文献