金融风险管理

1星价 ¥41.2 (8.4折)

2星价￥41.2 定价￥49.0

作者：张晓明、陈芬菲

出版社：清华大学出版社

本类榜单：教材

分类：教材 > 研究生/本科/专科教材

暂无评论

图文详情

ISBN：9787302640363
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：236
出版时间：2023-07-01
条形码：9787302640363 ; 978-7-302-64036-3

本书特色

金融风险的防范是党中央、国务院高度重视的问题。2019年1月21日，习近平总书记针对风险防范提出明确要求：“既要高度警惕‘黑天鹅’事件，也要防范‘灰犀牛’事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。”金融安全是国家安全的重要组成部分，切实维护金融稳定，已成为我国金融监管的重中之重。
随着金融科技的快速发展，金融风险的量化变得越来越重要。然而，对于学习金融风险管理的学生来说，如何运用抽象的金融理论在真实的金融世界中进行量化，是一件较为困难的事情。本书除了全面介绍各种金融风险，还通过大量的运算例题让读者对各种金融风险进行量化计算，更好地掌握各种模型的量化和具体应用。书中还配有相应的练习题，帮助读者在学习完每一章节的内容之后，对重要知识点进行测试、巩固及应用，更好地掌握每一种金融风险的计算方法。书中对于金融风险量化的重要模型（KMV模型）提供代码和运算案例，方便学生实际上机操作，掌握风险的度量。作者力图在阐述金融风险管理理论的同时，通过提供国内外的风险管理案例，加深读者对金融风险管理的理解，提高读者的兴趣，并使读者能够熟练掌握金融风险量化的方法。

内容简介

金融风险管理是金融管理*为核心的内容，也是金融学专业的专业主干课程，是一门应用性和前沿性较强的课程。其教学目的是使学生全面了解金融机构所面临的风险，形成金融风险管理原理及风险管理方法发展的总体认识，并掌握各种风险度量的模型和方法。通过学习，要求学生明确金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制，认识到由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的重要影响，目前在国际上，许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法，以对金融风险进行有效识别、准确度量和严格控制。适用对象：本科生，研究生

**章金融风险概述 **节金融风险的概念及特点第二节金融机构的特殊性第三节金融风险的类型第四节金融风险管理的发展历程及意义第二章利率风险 **节利率风险概述第二节再定价模型第三节期限模型第四节持续期模型第五节利率风险管理策略第三章市场风险 **节市场风险概述第二节风险度量法第三节历史模拟法第四节蒙特卡罗模拟法* 第五节市场风险管理第四章信用风险度量 **节信用风险概述第二节传统信用风险度量模型第三节现代信用风险度量模型第四节资产组合的信用风险度量第五章操作风险 **节操作风险概述第二节操作风险的度量第三节操作风险管理第六章流动性风险 **节流动性风险概述第二节金融机构的流动性风险第三节流动性风险度量第四节流动性风险管理第七章表外风险 **节表外风险概述第二节表外业务风险第三节表外业务的风险管理第八章其他风险 **节外汇风险第二节国家风险第三节破产风险第四节合规风险第九章资本充足率与巴塞尔协议 **节资本第二节资本充足率第三节巴塞尔协议参考文献

展开全部

作者简介

张晓明，副教授，南开大学金融博士毕业，《金融风险管理》课程主讲教师。在金融风险领域研究较为深入，近年来在金融领域顶级期刊《金融研究》、《国际金融研究》、《财经科学》、《金融论坛》等发表多篇关于金融风险的论文，指导本科生大学生创新创业项目（均是关于金融风险的研究）多次获得北京市级奖项。
陈芬菲，讲师，中科院数学与系统科学研究院管理学博士。主要讲授课程《金融风险管理》、《金融工程》和《金融计量学》。

本类五星书