金融风险管理

**章 金融风险管理概述.................................1 **节 金融风险概论.....................................1 一、金融的概念.............................................1 二、风险及金融风险的概念.........................2 三、金融风险理论.........................................3 第二节 金融风险的分类.................................6 一、按金融风险的性质划分.........................6 二、按金融风险的形态划分.........................7 三、按金融风险的层次划分.........................9 四、按金融风险的地域划分.........................9 第三节 金融风险管理的流程.........................10 一、金融风险管理的内涵.............................10 二、金融风险管理技术的发展.....................10 三、金融风险管理的流程.............................11 四、金融风险管理的意义.............................13 第二章 金融风险管理的基本理论与方法.........16 **节 金融风险管理的基本理论.................16 一、投资组合理论.........................................16 二、无套利原理.............................................22 三、风险管理制度化理论.............................24 第二节 金融风险管理的主要方法.................25 一、风险规避策略.........................................25 二、风险转移策略.........................................26 三、风险分散策略.........................................27 四、风险对冲策略.........................................27 五、风险补偿策略.........................................28 六、风险承担策略.........................................28 第三章 利率风险的度量与管理.........................31 **节 利率风险概述.....................................31 一、利率风险的概念.....................................31 二、利率风险的成因 .....................................31 三、利率风险的分类 .....................................32 四、利率风险的影响 .....................................33 第二节 利率风险的度量 .................................34 一、再定价模型 .............................................35 二、到期日模型 .............................................38 三、久期模型 .................................................40 第三节 利率风险的管理与防范 .....................42 一、利率风险的管理 .....................................43 二、利率风险的防范 .....................................44 第四章 汇率风险的度量与管理 .........................47 **节 汇率风险概述 .....................................47 一、汇率 .........................................................47 二、汇率风险 .................................................50 三、汇率风险的类型 .....................................51 第二节 汇率风险的度量 .................................53 一、交易风险的度量方法 .............................53 二、折算风险的度量方法 .............................55 三、经济风险的度量方法 .............................57 第三节 汇率风险的管理 .................................57 一、汇率风险管理原则 .................................58 二、汇率风险的管理方法 .............................58 三、企业的汇率风险管理 .............................61 第五章 信用风险的度量与管理 .........................65 **节 信用风险概述 .....................................65 一、信用的含义 .............................................65 二、信用风险的含义 .....................................65 三、信用风险的分类 .....................................66 四、信用风险的主要特点 .............................67 五、信用风险的影响因素 .............................68 第二节 传统的信用风险度量方法.................69 一、专家制度法.............................................69 二、信用评级方法.........................................70 三、信用评分法.............................................74 第三节 现代信用风险度量模型.....................77 一、信用风险矩阵模型.................................77 二、信用监控模型(KMV模型) ..................82 三、麦肯锡模型(宏观模拟方法) ...............84 四、现代风险度量模型方法的比较.............85 第四节 信用风险的管理.................................85 一、信用风险缓释.........................................85 二、信用风险转移.........................................88 三、信用风险管理的发展趋势.....................90 第六章 市场风险的度量与管理.........................94 **节 市场风险概述.....................................94 一、市场风险的概念.....................................94 二、市场风险的类型.....................................94 第二节 市场风险的度量.................................96 一、市场风险度量指标.................................96 二、市场风险度量方法.................................97 第三节 市场风险管理.....................................113 一、市场风险管理体系.................................113 二、市场风险管理流程.................................114 三、市场风险管理的全过程.........................115 第七章 操作风险的度量与管理.........................120 **节 操作风险概述.....................................120 一、操作风险的概念.....................................120 二、操作风险的类型与成因.........................121 三、操作性风险特征.....................................122 第二节 操作风险的度量.................................123 一、操作风险资本金计量.............................123 二、我国操作风险监管资本金计量方法.....129 第三节 操作风险的管理.................................130 一、操作风险管理的流程.............................130 二、操作风险管理的组织架构.....................132 三、操作风险管理的前瞻性方法.................132 第八章 流动性风险的度量与管理.....................136 **节 流动性风险概述.................................136 一、流动性概述.............................................136 二、流动性风险的概念.................................138 三、流动性风险的成因.................................139 第二节 流动性风险的度量.............................141 一、度量流动性风险的财务指标.................141 二、度量流动性风险的市场信息指标.........145 第三节 流动性风险的管理理论.....................146 一、资产管理理论.........................................146 二、负债管理理论.........................................148 三、资产负债管理理论.................................151 四、资产负债表内表外统一管理理论.........153 第四节 流动性风险的管理方法.....................154 一、衡量流动性缺口.....................................154 二、提供流动性供给.....................................154 第九章 其他风险.................................................158 **节 法律风险.............................................158 一、法律风险概述.........................................158 二、法律风险的成因.....................................159 三、法律风险的表现形式.............................160 第二节 声誉风险.............................................162 一、声誉风险概述.........................................162 二、声誉风险的成因.....................................163 第三节 国家风险.............................................164 一、国家风险概述.........................................164 二、国家风险的分类.....................................165 第四节 战略风险.............................................166 第十章 金融监管与政策实践.............................169 **节 金融监管概述.....................................169 一、金融监管的内涵.....................................169 二、金融监管的原则与目标.........................170 三、金融监管模式.........................................171 四、金融监管的内容.....................................174 第二节 金融监管的发展历程.........................176 一、金融监管一般性理论.............................176 二、金融监管的发展历程.............................178 三、巴塞尔协议.............................................179 第三节 我国金融监管实践.............................182 一、我国金融监管体制演变.........................182 二、我国的金融监管实践.............................183 第十一章 经济资本与风险调整绩效.................187 **节 经济资本.............................................187 一、经济资本的概念.....................................187 二、经济资本的配置.....................................188 第二节 风险调整绩效.....................................192 一、资本收益(ROC) .....................................192 二、风险调整资本的收益(RORAC) ...........193 三、风险调整资本的风险调整收益 (RARORAC)...........................................193 四、风险调整后的资本回报(RAROC) .......193 第十二章 大数据发展与金融风险管理.............197 **节 大数据概述.........................................197 一、大数据的概念.........................................197 二、大数据的特征.........................................198 三、大数据关键技术.....................................199 四、大数据带来的六大趋势.........................200 第二节 大数据的金融应用.............................201 一、大数据金融的概念.................................201 二、大数据征信.............................................201 三、信用评分及风险控制.............................202 四、精准营销及客户体验.............................203 五、投资指导.................................................203 六、金融产品创新.........................................204 第三节 大数据与银行风险管理.....................205 一、大数据时代下银行所面临的风险.........205 二、基于大数据的银行风险管理.................206 三、银行开展全面风险管理的对策.............207 第四节 大数据与小微企业信贷.....................209 一、小微企业及信贷风险.............................209 二、基于大数据的小微企业信贷模式 创新.........................................................210 三、银行开展小微企业信贷的建议.............212 参考文献.................................................................215