供应链金融价格风险测度及管理研究

第1章 绪论 1.1 研究背景 1.2 相关理论综述 1.3 考虑物流企业金融属性的供应链金融的概念及其发展脉络 1.4 考虑物流企业金融属性的供应链金融的比较优势 1.5 考虑物流企业金融属性的供应链金融集成风险管理 1.6 研究思路和主要内容 第2章 二元质物组合的长期风险预测 2.1 引言 2.2 模型设定 2.3 实证分析 2.4 质物资产相关性程度对组合分散风险能力的影响 2.5 本章小结 第3章 基于长期风险预测视角的多元质物组合优化 3.1 引言 3.2 质物组合优化模型 3.3 估计方法 3.4 实证分析 3.5 本章小结 第4章 长记忆特征对供应链金融质物组合优化的影响 4.1 引言 4.2 模型与方法 4.3 实证分析 4.4 长记忆程度对于质物组合前沿的影响分析 4.5 进一步拓展研究 4.6 本章小结 第5章 考虑外部系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究 5.1 引言 5.2 考虑外部系统性风险因素的现货资产条件波动率模型 5.3 实证分析 5.4 基于稳健损失函数的DMW样本外预测能力检验 5.5 本章小结 第6章 宏观经济下行区间供应链金融业务的动态套期保值策略 6.1 引言 6.2 模型与方法 6.3 实证分析 6.4 本章小结 第7章 考虑宏观经济不确定性和行业特征的供应链金融长期价格风险预测 7.1 引言 7.2 模型构建与方法 7.3 行业不确定性模型的实证分析 7.4 GARCH-MIDAS-CU(h)模型的实证分析 7.5 结果讨论及管理启示 7.6 本章小结 第8章 结论与未来展望 参考文献 附表