- ISBN：9787543236103
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：16开
- 页数：166
- 出版时间：2024-09-01
- 条形码：9787543236103 ; 978-7-5432-3610-3
本书特色
投资者依据直觉制定决策的时代早已一去不复返了，现代资产管理已经利用了金融理论以外的类型广泛的领域。《资产管理：工具和问题》描述了在资产管理中使用的工具，并更深入地解释了配套册《机构资产管理基础》中涵盖的专题和问题。本书不仅涵盖了财务报表基础知识、量化资产管理中通常使用的统计学和运筹学工具（金融计量经济学工具、蒙特卡洛及机器学习等），还包含了经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。这种教学方法向读者展示了一套跨学科工具，现代资产管理人需要这些工具以从数据和过程中获利。
内容简介
本书共18章，与《机构资产管理基础》互为配套册，对一些工具和分析方法进行了深入讨论，对模型的解释也较为全面，适合于国内本科生阅读。这本书全面讨论了资产管理的投资分析工具和方法，包括经济计量学工具、蒙特卡洛模拟、优化模型和机器学习的应用等。书中各章节讨论了资产管理中的风险度量和资产配置问题、证券借贷其替代工具、回购协议和债券市场做空、可实施的量化研究、量化权益策略、实施权益因子投资策略面临的挑战、交易成本、利用含基础因子的多因子风险模型管理普通股投资组合、利用多因子风险模型管理债券投资组合、回测投资策略，以及蒙特卡洛回测方法，这些都是在资产管理中需要熟悉的策略和分析技术，讨论系统、全面、有较深深度，比较实用。
目录
第1章 资产管理公司
第2章 财务报表基础知识
第3章 证券化和住宅抵押贷款相关证券的创建
第4章 资产管理的金融计量经济学工具
第5章 蒙特卡洛在资产管理中的应用
第6章 资产管理中的优化模型
第7章 机器学习及其在资产管理中的应用
第8章 风险度量和资产配置问题
第9章 证券借贷及其在股票市场中的替代工具
第10章 用于债券市场中的头寸融资和做空的回购协议
第11章 可实施的量化研究
第12章 量化股票策略
第13章 股票因子投资策略实施中的挑战
第14章 交易成本
第15章 使用含基本面因子的多因子风险模型管理普通股投资组合
第16章 使用多因子风险模型管理债券投资组合
第17章 回测投资策略
第18章 蒙特卡洛回测方法
作者简介
弗兰克 J.法博齐（Frank J.Fabozzi），美国纽约大学经济学博士，法国北方高等商学院金融学教授，法国北方高等商学院风险研究所高级科学顾问，自1984年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有CFA和CPA，为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；CFA协会2007年C.Stewart Sheppard奖得主和CFA协会2015年James R.Vertin奖得主。法博齐于2002年11月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。
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