金融市场随机波动的联动性及预警机制研究-基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法

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作者：邱冬阳,苏理云著

出版社：经济科学出版社

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分类：管理 > 金融/投资 > 金融理论

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ISBN：9787514185799
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：255
出版时间：2018-01-01
条形码：9787514185799 ; 978-7-5141-8579-9

本书特色

邱冬阳、苏理云著的《金融市场随机波动的联动性及预警机制研究——基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法》从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场随机波动的某些现象和部分特征，并建立起了基于理论假设的随机波动数理模型。本书归纳了研究金融市场随机波动主要数理模型及其模型的演化脉络：从ARMA到GARCH，再到随机波动（SV）模型。重点分析了SV模型的数学原理、假设条件、模型特征、一元与二元模型、估计方法、预测预警等，在此基础上详细介绍了实现SV模型估计、预测、预警的专门方法——马尔科夫链抽样方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽样原理以及用于MCMC方法的算法软件WinBUGS的实现路径。

内容简介

　　本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场随机波动的某些现象和部分特征，并建立起了基于理论假设的随机波动数理模型。本项目归纳了研究金融市场随机波动主要数理模型及其模型的演化脉络：从ARMA到GARCH，再到SV模型。重点分析了SV模型的数学原理、假设条件、模型特征、一元与二元模型、估计方法、预测预警等，在此基础上专门介绍了实现SV模型估计、预测、预警的专门方法——马尔科夫链抽样方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽样原理，以及用于MCMC方法的算法软件WinBUGS的实现路径。

第1章绪论
1．1 问题的提出
1．2 研究对象
1．3 研究思路
1．4 可能的创新点

第2章国内外研究现状述评
2．1 理论研究现状
2．2 MSV建模综述
2．3 MSV的MCMC估计方法
2．4 应用研究综述
2．5 国内研究现状

第3章金融市场波动性解析
3．1 波动性的界定
3．2 波动性的类型
3．3 波动性的特征
3．4 金融市场波动的相关理论
3．5 估计波动性的常用模型
3．6 波动的联动性

第4章随机波动模型
4．1 一元随机波动模型
4．2 多元随机波动模型（MSV）
4．3 随机波动模型的统计特性
4．4 扩展随机波动模型
4．5 随机波动模型研究的展望

第5章随机波动模型的估计及预测
5．1 随机波动模型估计方法
5．2 马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）方法
5．3 基于MCMC和Kalman滤波的波动性预测
5．4 MCMC应用软件——WinBUGS

第6章基于MCMC的股票市场随机波动实证分析
6．1 金融市场随机波动联动性实证设计
6．2 股票市场随机变动的描述统计
6．3 基于正态分布MCMC的股票市场随机波动分析
6．4 基于t分布MCMC的股票市场随机变动分析
6．5 SV模型实证比较分析

第7章基于MCMC的股票市场随机波动联动性实证分析
7．1 随机波动联动性描述统计
7．2 股价指数之间波动性的Granger因果检验
7．3 基于MCMC的股市随机波动联动性实证设计
7．4 沪深股市间随机波动联动性实证结果分析
7．5 中外股市间随机波动联动性实证结果及分析
7．6 研究结论

第8章基于MCMC的外汇与股票市场随机波动联动性实证分析
8．1 样本选择与描述统计
8．2 人民币兑美元汇率一元SV实证分析
8．3 人民币兑美元汇率与股市随机波动联动性实证分析
8．4 实证结论
……
第9章中国股票市场波动联动性预警分析
第10章防范中国股票市场过度波动的对策建议
第11章结论及研究展望

附录
附录1 SV-N模型估计的WinBUGS程序
附录2 SV-t模型估计的WinBUGS程序
附录3 MSV-N模型估计的WinBUGS程序
附录4 MSV-t模型估计的WinBUGS程序
附录5 部分原始数据
参考文献
后记

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作者简介

邱冬阳教授 1970年11月生，管理学博士生英国加的夫大学商学院（Cardiff Business School,Cardiff University,UK）访问学者重庆理工大学经济与贸易学院副院长重庆市金融衍生品研究中心研究员重庆市职业技能鉴定中心专家组成员重庆电视台新财经频道特约评论员重庆数量经济协会会员 Email: dyqiu@hotmail.com 电话：13896137067 研究领域研究领域：劳动经济、投资理财、证券投资、资产评估、资本运作、金融计量、融投资管理、财务管理、风险控制、项目评估等论文：在《经济研究》《数量经济技术经济研究》《改革》等刊物发表论文30多篇。项目：主持过教育部、重庆市社科基金项目等获奖：2008年获得重庆市第六届社会科学成果一等奖；2009年获得教育部高等学校优秀科研成果人文社科二等奖；曾获得过全国统计科技进步三等奖科研项目主持过教育部、重庆市社科基金项目等，近年主要研究项目有 [1] 负责人，教育部人文社会科学研究项目06JA790120 《基于马尔科夫蒙特卡罗法（MCMC）的金融市场收益波动性研究――理论、方法与中国实证》，在研。 [2] 负责人，重庆市哲学社会科学规划项目－青年项目2006-JJ37，《基于马尔科夫蒙特卡罗法（MCMC）的金融市场收益波动性研究――来自中国的研究，已结题。 [3]　负责人，重庆市人民政府发展研究中心，重庆市重大决策咨询研究课题，2008ZB05，《重庆市公共设施投融资风险控制研究》，在研。 [4]　负责人，重庆市外经委课题，《重庆市外贸行业风险规避机制研究》，已结题。

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