包邮金融计量学精要

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作者：张明恒,周亚虹

出版社：上海财经大学出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787564240622
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：272
出版时间：2022-12-01
条形码：9787564240622 ; 978-7-5642-4062-2

内容简介

本书内容包括两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计模型和计量方法，包括：概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，风险测度的概率方法、价格形成的微观机制和价格预测的神经网络方法。本书力求通过及简明的计量方法和翔实的实例证研究，帮助读者掌握和理解金融计量的精髓要点，即：实证研究的统计模型和计量方法。

**章绪论 /1 第二章价格或收益率的概率模型 /10 第三章价格或收益率的线性模型 /31 第四章收益率方差的波动模型 /80 第五章价格、收益率或波动的非线性模型 /121 第六章价格形成的微观机制 /146 第七章风险测度的概率方法 /162 第八章组合管理的神经网络方法 /182 附录 A 统计计算系统:R /205 附录 B 实证财经数据:FiEsen /214 附录 C 经济指标、市场指数和财经事记 /224 插图 /232 表格 /234 符号缩写 /238 参考文献 /242 名词索引 /247 致谢 /261

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作者简介

张明恒，上海财经大学教授、博士生导师。本科毕业于郑州大学数学系；硕士毕业于哈尔滨工业大学电气工程系；博士毕业于北京大学数学科学学院，获应用数学博士学位。主要讲授金融计量学、计量经济学、数理经济学、概率论与数理统计、精算数学（寿险）、金融风险控制与分析、高级计量经济学、随机微分方程应用、高等数理统计等课程。先后参与国家自然科学基金和社会科学基金项目6项。在《数量经济与技术经济》、《上海经济》、Insurance：Mathematics and Economics、Pattern Recognition Letters、Applied Mathematics and Computation等期刊发表论文十多篇。周亚虹，上海财经大学教授、博士生导师，经济学院院长。本科毕业于复旦大学数学系，博士毕业于香港科技大学经济学系。先后获得教育部国家人才项目特聘教授、教育部新世纪优秀人才、上海市领军人才和上海市育才奖等荣誉。主要讲授高级计量经济学、应用计量经济学、数理经济等课程。先后主持国家自然科学基金重点项目1项、面上项目4项。在《经济研究》、《管理科学学报》、《中国科学》、Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Econometric Theory、Science China等期刊发表论文四十余篇。

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