包邮连续时间金融。修订本

第1篇连续时间模型的金融基础和数学基础
第1章现代金融学
第2章投资组合选择和资本市场理论导论：静态分析
第3章连续时间模型的数学和经济学假设
第2篇连续时间模型中的*优消费和投资组合选择
第4章不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形
第5章连续时间模型中的*优消费和投资组合准则
第6章*优消费理论和投资组合选择的进一步发展
第3篇认股权证和期权定价理论
第7章效用*大化的认股权证定价完全模型
第8章理性期权定价理论
第9章标的股票收益不连续条件下的期权定价
第10章期权定价理论的理一步发展
第4篇公司财务和金融中介理论的未定权益分析
第11章资产市场的一般均衡模型及其在公司资本结构定价中的应用
第12章公司债务定价：利率的风险结构
第13章未定权益定价和莫迪利亚尼-米勒定理
第14章连续时间模型中的金融中介机构
第5篇金融跨期均衡理论
第15章跨期资本资产定价模型
第16章连续时间金融的完全市场一般均衡理论
第6篇连续时间模型在某些公共财政问题中的应用：长期经济增长、公共养老金计划、存款保险和贷款担保
第17章不确定条件下增长的渐进理论
第18章基于消费指数化的公共养老金计划
第19章存款保险和贷款担保成本的缘由解析：现代期权定价理论的应用
第20章存在监管成本时的存款保险成本
第21章大学捐赠基金的*优投资策略
参考文献
人名索引
主题索引