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- ISBN:9787811386462
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:大32开
- 页数:128
- 出版时间:2010-02-01
- 条形码:9787811386462 ; 978-7-81138-646-2
内容简介
本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性,以及确保基本模块(个体风险评估)以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。 本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题,而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。 所以,我们重点讨论对经济资本的运用和管理,以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外,经济资本的三个重要的模块(信用风险的相关性模块,交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块)将在附录中进行研究。 这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的,还有部分原因是这些议题(交易对手信用风险除外)在巴塞尔新资本协议框架的**支柱里没有提到。 但是,我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。
目录
ⅰ.导言
ⅱ.经济资本度量的运用和监管
a.业务层面的运用
b.企业范围的运用
c.监督管理
d.与经济资本运用和管理有关的监管问题
ⅲ.风险度量
a.风险度量应具备的特征
b.风险度量的类型-
c.风险度量的计算
d.与风险度量有关的监管问题
ⅳ.风险汇总
a.汇总框架
b.汇总方法
c.汇总的一系列做法
d.与风险汇总有关的监管问题
ⅴ.经济资本内部模型的验证
a.使用的验证过程
b.验证过程包括的内容
c.与验证过程有关的监管问题
附录1 信用风险模型的相关性建模
附录2 交易对手的信用风险
附录3 银行账户的利率风险
ⅱ.经济资本度量的运用和监管
a.业务层面的运用
b.企业范围的运用
c.监督管理
d.与经济资本运用和管理有关的监管问题
ⅲ.风险度量
a.风险度量应具备的特征
b.风险度量的类型-
c.风险度量的计算
d.与风险度量有关的监管问题
ⅳ.风险汇总
a.汇总框架
b.汇总方法
c.汇总的一系列做法
d.与风险汇总有关的监管问题
ⅴ.经济资本内部模型的验证
a.使用的验证过程
b.验证过程包括的内容
c.与验证过程有关的监管问题
附录1 信用风险模型的相关性建模
附录2 交易对手的信用风险
附录3 银行账户的利率风险
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