- ISBN:9787561551035
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:292
- 出版时间:2014-06-01
- 条形码:9787561551035 ; 978-7-5615-5103-5
本书特色
本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法,阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别,扇形偏好认为人们对于极端事件(如金融危机导致的股票暴跌)的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为,并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法,从三个方面展开讨论:不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。
内容简介
《一般均衡期权定价方法(理论与实证研究)》主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法,阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别,扇形偏好认为人们对于极端事件(如金融危机导致的股票暴跌)的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为,并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。
目录
作者简介
陈坚,毕业于英国埃塞克斯大学商学院,获得金融学博士学位。毕业后曾在北京大公国际资信评估有限公司工作,担任金融分析师,主要从事债券评级与结构融资产品风险分析,曾负责不良资产回收率建模等项目。2009年9月加入厦门大学经济学院金融系,任助理教授,主要研究领域包括:资产定价的理论与实证分析、金融衍生产品定价、信用风险研究等。目前,作者已在国内外顶级学术期刊发表论文若干篇,主持国家级和省部级课题各一项,参与国家级和省部级科研项目若干项。并且,曾多次在国内外学术研讨会上报告论文。2012年,其论文获得第十届系统工程与风险管理国际年会的*佳论文奖。
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