住房抵押贷款证券化风险与定价研究

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作者：王刚著

出版社：经济管理出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资 > 货币银行学

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图文详情

ISBN：9787509640524
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：154
出版时间：2015-12-01
条形码：9787509640524 ; 978-7-5096-4052-4

本书特色

《住房抵押贷款证券化风险与定价研究》基于我国住房抵押贷款支持证券的发展现状，重点研究了以下问题：首先，对住房抵押贷款支持证券风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨；其次，以住房抵押贷款合同期内借款人资产价值大化为目标，以借款人资产非负为约束条件，构建偿付率的动态优化模型，求取优化模型解析解，从理论上分析借款人的优偿付策略；再次，以我国一只住房抵押贷款支持证券“建元-2005”资产池作为研究对象，对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证；*后，构建转付型MBS定价模型，并利用蒙特卡洛方法模拟定价。

内容简介

第1章绪论
1．1 选题背景与问题提出
1．2 研究目的
1．3 文献回顾
1．4 可能的创新和特色
1．5 结构安排

第2章住房抵押贷款证券化基础理论与我国的实践
2．1 住房抵押贷款证券化的内涵
2．2 住房抵押贷款证券化的品种
2．3 我国住房抵押贷款证券化的发展

第3章 MBS风险与定价理论基础
3．1 提前偿付风险第1章绪论
1．1 选题背景与问题提出
1．2 研究目的
1．3 文献回顾
1．4 可能的创新和特色
1．5 结构安排

第2章住房抵押贷款证券化基础理论与我国的实践
2．1 住房抵押贷款证券化的内涵
2．2 住房抵押贷款证券化的品种
2．3 我国住房抵押贷款证券化的发展

第3章 MBS风险与定价理论基础
3．1 提前偿付风险
3．2 违约风险
3．3 利率风险
3．4 MBS定价原理

第4章 MBS偿付风险的理论模型分析
4．1 贷款偿付现金流分析
4．2 动态*优提前偿付（违约）率模型
4．3 与基于期权理论的提前偿付（违约）模型的比较

第5章我国MBS提前偿付风险的影响因素分析
5．1 数据来源与样本选择
5．2 提前偿付率特征分析
5．3 提前偿付影响因素的计量研究
5．4 研究结论

第6章我国MBS违约风险的影响因素分析
6．1 数据来源与样本选择
6．2 违约率、违约回收率特征分析
6．3 违约率影响因素的计量研究
6．4 结论

第7章 MBS定价分析
7．1 MBS定价模型
7．2 参数（过程）设定
7．3 蒙特卡洛模拟（Monte Car1o Simu1ation）
7．4 蒙特卡洛模拟结果分析
7．5 小结

第8章结论与不足
8．1 主要结论
8．2 研究不足与方向

参考文献信息

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