保险学(第二版)

**篇保险原理篇 **章风险与风险管理 风险无时不在、无地不有，我们就生活在风险之中，故而需要防范和规避风险，产生了风险管理的思想、方法、手段。保险是风险管理手段之一，实现了风险管理的专业化、行业化和精算化。但同时，保险人也运用风险管理方法防范风险、防灾防损，因此在学习保险之前，需要先来认识风险和掌握风险管理的基本框架。 **节风险概述 一、风险及相关概念 （一）风险 关于风险（risk）的定义，不同学者从不同的角度给出了各自的解释。有学者认为风险是损失的可能性或不确定性，如罗伯特 麦尔（Robert I.Mehr）、C.A.克布（C.A.Ku1p）、约翰 W.霍尔（John W.Hall）和杰里 罗森勃鲁姆（Jerry S.Rosenbloom）等。有学者认为风险是预期结果与实际结果的变动，如亚瑟 威廉姆斯（Arthur Williams）和理查德 汉斯（Rchard M.Heins），有学者更加强调风险的客观可度量，如欧文 普费尔（Irving Pfeffer）在《保险与经济理论》中提出：风险是由客观概率度量的现象。 虽然学者对风险有不同的理解和表述，但在风险是损失的不确定性这一点上，达成了共识。通常我们认为风险是指某种随机事件发生后，给人们的利益造成损失的不确定性。这种不确定性又分为客观的不确定性和主观的不确定性。前者是实际结果与预期结果的偏差，可以使用统计学工具加以度量；后者是风险遭受者对客观风险的评价，同个人的知识、经验、精神和心理状态有关，不同的人面临相同的客观风险时，会有不同的主观感受。因此，在理解风险的含义时需要强调风险是一个与损失相关联的概念，存在风险就意味着存在损失的可能性。“风险”与“不确定性”既有联系，又有区别：风险是不以人们是否觉察为判断标准的客观存在，而不确定性是由个人的心理状态产生的，只有当人们对某种事件加以注意时才有意识。那么，怎样定义风险呢？我们认为风险是偶然事件发生引起的损失的不确定性，包含两层含义：**，风险是偶发性事件，可能发生，也可能不发生；第二，风险事件发生的结果不确定，风险发生的具体时间、空间，损失的范围、规模及程度，在风险发生之前，主观上不能准确预期和料定。 （二）与风险相关的概念 1.概率与大数法则 风险是损失发生的不确定性，即损失是随机发生的，要认识风险，就需要研究随机现象，研究随机事件的重要工具是概率和大数法则（laws of large number），两大数学工具成为风险管理和保险的理论依据。概率（probability）是不确定事件的确定性程度，概率是衡量随机事件出现可能性大小的尺度，必然发生事件的概率为1，不可能发生事件的概率为0，随机事件的概率介于0与1之间。概率在风险管理和保险研究中意义重大，保险费的计算主要依据概率，如人寿保险纯费率的制定依据死亡率，失业保险纯费率的制定依据失业率等。 将概率论运用于风险研究，需要有足够多的风险事件作为分析对象，才能够获取相对科学的平均出险率，这就涉及大数法则。人们很早就发现一个规律，当大量重复某一个相同的实验时，*后的实验结果可能会稳定在某一个数值上。这就是大数法则，指的是随机事件的大量出现，往往呈现几乎一致的规律。随机事件单次发生的结果是不确定的，风险可能发生，也可能不发生，只有通过大量反复的重复，才具有稳定性。常用的大数法则主要包括伯努利（Bernoulli）法则、泊松（Poisson）法则、辛钦（Khinchine）法则、切比雪夫（Chebyshev）法则和博雷尔（Borel）法则，在保险实践中，切比雪夫法则应用*为广泛。 2.损失频率与损失程度 依据概率论和大数法则，可以获得风险发生的频次和单次事件的损失，这就涉及损失频率与损失程度两个概念。一般而言，损失频率是一定时间内一定数目的危险单位中可能受到损失的次数： 损失频率=损失次数/危险单位数（1-1） 损失程度是一次事故造成标的物损失的额度与其完好价值的比率： 损失程度=实际损失额/完好价值（1-2） 损失频率与损失程度间存在一定的关系，有低频高程度、高频低程度，也有低频低程度，但在多种风险事件中主要呈现负相关关系，即高频风险事件，损失程度低；低频风险事件，损失程度高。交通风险中的航空风险是该规律的典型案例，飞机几乎属于*安全的交通工具，但一旦有航空事故发生，往往损失惨重。两者的关系，可以通过“汉立区三角”（Heinrich Triangle）来展示（图1-1）。汉立区三角描述的是工业生产过程中，意外事故发生的频率与程度：每发生一次大的伤害事故，常伴随有30次小的伤害事故和300次无伤害事故。 二、风险的特征 （一）客观性 风险独立于人的主观意识而客观存在，不以人的意志为转移，无论是自然界还是社会经济领域中的风险均具有这一特征，这是由事物内在因素、客观规律所决定的。无论是地震、洪水、台风等自然灾害，还是瘟疫、战争、社会冲突、意外事故、失业等社会风险均是如此。人们只能在有限的时空内，改变风险存在和发生的条件，做出应对风险损失的准备，但无法改变风险的客观存在，不能消除风险。 （二）普遍性 风险无时不在，无处不有，在人类的日常生活中，吉凶祸福变幻莫测，生老病死以及财产的毁损灭失等风险事件，随时随地可能发生，风险渗透到社会生活的方方面面。现代科技不仅没有消灭风险，部分风险危害性反而呈上升趋势。正是由于风险对人类社会生产和人们生活构成了普遍的威胁，风险管理和保险才显得非常必要。 （三）不确定性 风险事故的发生在大数上是必然的，但对于特定的个体而言，遭遇风险则是偶然的和不确定的。首先，风险事故发生空间不确定。如所有建筑都面临火灾的风险，但具体到某一栋建筑物，是否发生火灾，则是不确定的。其次，风险事故发生时间不确定。如人总是要死亡的，但具体的时间，在健康状况正常的情况下是不可预知的。*后，风险事故损失程度不确定。如台风区、洪涝区的居民，都知道每年或大或小要遭受台风或洪水的袭击，但无法预知财产损失、人身伤亡的程度。 （四）可测定性 风险的不确定性说明风险属于随机现象，是不可预知的，但那是就个别单位而言的。就风险总体来说，根据数理统计原理，随机现象一定服从于某种概率分布，就是说对于一定时期内特定风险发生的频率和程度是可以依据大数法则和概率论原理加以正确测定的。而且，随着人们知识水平的提高、数据挖掘能力的增强及风险处理技术的进步，人们对风险测定的准确度会越来越高。 （五）可变性 风险不是一成不变的，由于自然、社会、经济、政治等因素发生变化，风险频率和程度均会发生变化。常见的导因主要有以下三个。其一，科技进步。随着科技水平的提高，人们认识风险、抵御风险的能力增强，同时科技进步还会导致新风险的产生。其二，经济体制与结构的转变。经济体制与结构发生变化，会增加某些产业的失业风险，经济的繁荣或萧条也会使得风险的性质发生变化。其三，政治与社会结构的改变。政治制度、法律、政策的改变以及民情风俗的变化都会使风险改变。风险具体的变化包括风险消灭、性质转化、量的转变和新风险的产生。 三、风险的基本要素 （一）风险因素 风险（hazard）因素指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件。风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的间接原因。风险因素是就产生或增加损失频率与损失程度的情况而言的。例如，人的健康状况、年龄、业务活动范围和业余生活特点，可能引起人的死亡伤残事故，是风险因素；雇员的业务素质高低可能影响经济单位某项工作的成败，是风险因素；建筑物的建筑材料与建筑结构可能引起火灾，是风险因素。按照其性质不同，风险因素通常分为三类：实质性风险因素、道德风险因素和心理风险因素。 1.实质性风险因素 实质性风险（physical hazard）因素是有形的，并能直接影响事物物理功能的因素，即某一标的本身所具有的足以引起或增加损失的机会和损失幅度的客观原因与条件。如汽车刹车系统失灵对于交通事故，环境污染对于人类健康危害，气压过高对于锅炉爆炸，建筑物的材料、结构对于建筑物火灾等，都是实质性风险因素。对于实质性风险因素，人们有时在一定条件和程度下可以对其加以控制，有时却无能为力。 2.道德风险因素 道德风险（moral hazard）因素是与人的品德修养有关的无形因素，是由于个人的不诚实、不正直或不轨企图促使风险事故的发生，以致引起社会财富损毁或人身伤亡的原因或条件。偷工减料引起产品事故，故意纵火引起火灾，贪污受贿侵吞国家及他人财产，抢劫、盗窃、欺诈等导致发生风险和损失等，均构成道德风险因素。 3.心理风险因素 心理风险（morale hazard）因素又称风纪风险，是与人的心理状态有关的无形因素，由于人们的不注意、不关心、侥幸和依赖心理等，增加风险事故发生的机会和加大损失的程度。心理风险因素与道德风险因素不同，不是故意行为，而是在特定条件下，人们的一种心理状态或依赖状态。例如，乱扔烟头导致火灾发生、忘记锁门导致财物被盗、设计缺陷导致工程受损、忽视驾驶安全导致车祸等，均属于心理风险因素。 实质性风险因素与人无关，故也称物质风险因素；道德风险因素和心理风险因素与人的行为密切相关，前者侧重于恶意行为，是“故意”，后者侧重于疏忽行为，是“过失”，合称为人为风险因素。 （二）风险事故 风险事故（peril）又称风险事件，是造成生命财产损失的偶发事件，是损失的媒介和直接原因。风险事故是潜在风险变成现实损失的通道。例如，下雨后路面湿滑造成车祸，这里下雨是风险因素，车祸是风险事故，同样地，与车祸同为风险事故的还有火灾、疾病、地震等。 （三）损失 损失（loss）是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少。损失强调两点：一是经济价值的减少，二是非故意、非计划和非预期的特性，两者缺一不可。经济价值的减少强调的是损失能以货币计量，如厂房遭雷电引起火灾造成的财产损毁和灭失，地震发生造成的房屋倒塌与物质损毁等。即使对于人身伤亡，也是从给本人及家庭带来的经济困难、给社会创造经济价值的减小来考虑的。非故意、非计划和非预期，强调的是损失发生的偶然性和不可设计性，如固定资产折旧、恶意行为、记忆力衰退等都不能构成损失。偶然的车祸导致受害人丧失双腿，虽然受害者的双腿不能用经济价值衡量，但是其医治费用和残废导致的收入减少可以用金钱衡量，故符合损失的定义。 损失通常分为直接和间接两种。直接损失指风险事故直接造成的有形或实质损失，一般包括财产损毁或灭失与人身伤害；间接损失指伴随风险事故发生而引起的其他损失，包括收入损失、额外费用损失和责任损失。按照具体的损失内容，损失还可以分为实质损失、费用损失、收入损失、责任损失、精神损失和信誉损失等。 （四）风险因素、风险事故、损失间的关系 保险理论中更多地采用哈顿（Haddon）的能量释放理论解释风险因素、风险事故和损失的关系，强调三者间存在因果关系：风险因素引起风险事故，风险事故导致损失（图1-2）。如汽车刹车系统失灵导致车毁人亡，则刹车系统失灵是风险因素，车祸是风险事故，车毁人亡是损失。值得注意的是，同一事件在一定条件下是造成损失的直接原因，构成风险事故，而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因，构成风险因素。如冰雹导致路面溜滑，发生车祸致人死亡，冰雹为风险因素，而冰雹直接击伤行人，则冰雹便成为风险事故。总之，风险因素的客观存在，决定风险事故发生的可能性和损失的不确定性。风险因素的综合作用，决定风险事故发生的频率及损失程度。风险事故是造成损失的直接原因，是损失的媒介，风险的危害强度通过损失来度量。 四、风险的类别